Какво представлява AnaCredit?

11 ноември 2015 г. (актуализация 10 юли 2019 г.)

AnaCredit e набор от данни с подробна информация на равнище отделен банков кредит в еврозоната. Името означава „аналитични набори от данни за кредити“ (analytical credit datasets). ЕЦБ започна този проект през 2011 г. заедно с националните централни банки от еврозоната и някои национални централни банки извън нея. Използват се нови данни и съществуващи национални кредитни регистри, за да се създаде хармонизирана база данни, която подкрепя редица функции на централната банка, като например вземане на решения по паричната политика и макропруденциален надзор.

Проектът AnaCredit

Защо има необходимост от AnaCredit?

Добрите решения по политиката се основават на добри данни. С финансовата криза нуждата от по-добри и по-подробни статистически данни нарасна, по две причини.

  1. Кризата показа, че различните икономически сектори и отделните предприятия и домакинствата в различните държави от еврозоната не реагираха по един и същ начин на икономическите сътресения. ЕЦБ – за целите на своята политика – трябва да си дава сметка за наличието на такава динамика, да я разбира и наблюдава.
  2. ЕЦБ и националните централни банки и органи от еврозоната поеха нови задачи, свързани с макропруденциалния надзор. Новите задачи изискват нови инструменти и знания. Първоначалната цел на създаването на AnaCredit е предоставяне на необходимата допълнителна информация за задачите, свързани с паричната политика и финансовата стабилност. На по-късен етап също така може да бъдат взети предвид и допълнителните нужди за банков надзор.

AnaCredit се основава на хармонизирани понятия и дефиниции и на пълен обхват (най-малко) за всички държави членки от еврозоната, като осигурява по-голяма съпоставимост. По този начин значително се подобрява основата на статистическата информация за Евросистемата.

С какво AnaCredit е от полза за мен?

За да се вземат добри решения, от ключово значение е ясната представа за ситуацията. Затова централните банки се нуждаят от качествена статистика. Задълбочено анализираните статистически данни, осигурявани от AnaCredit, ще допринасят за по-голяма яснота и подробност на информацията, която се използва при вземането на решенията по паричната политика и която допринася за поддържането на стабилна и прозрачна финансова система. Това ще донесе съществени ползи за всички – за създателите на политики и надзорните органи, но също така и за банките, и в крайна сметка – за гражданите.

Какво е различното при AnaCredit?

AnaCredit осигурява данни с голяма степен на детайлност за всички държави в еврозоната и тези данни са напълно съпоставими, защото се основават на хармонизирани понятия и дефиниции. Така AnaCredit дава възможност за анализи и сравнения, които са невъзможни въз основа на предишните агрегирани данни. Тези анализи са важна част от основни функции по политиката на една централна банка, като например подготовка и прилагане на паричната политика и макропруденциален надзор.

AnaCredit например предоставя подробна информация за наличието на кредити за предприятия, включително малки и средни предприятия (МСП), за които преди разполагахме само с частична информация въз основа на някои проучвания. По този начин стават ясни разликите в условията на предлагане и търсене за различните икономически сектори или категории фирми (например малки спрямо големи, производство спрямо услуги). Тази информация преди оставаше скрита зад агрегираните данни. Надеждната информация за достъпа на МСП до банкови кредити е много важна за решенията, свързани с паричната политика, тъй като МСП са гръбнакът на европейската икономика и основните работодатели, а условията за тяхното финансиране зависят почти изцяло от банките. Подробните данни, събирани от AnaCredit, се използват и за оценка на динамиката на задлъжнялостта на предприятията и нейната устойчивост за тази конкретна категория фирми. Това е много важно за оценката на риска, свързан с определени класове експозиции на банките.

Също така при оценката на нововъзникващи рискове за финансовата стабилност експертите се нуждаят от подробна информация. Например, ако банковата система на държава членка не е добре диверсифицирана и има прекомерни експозиции към определени региони или сектори, чрез AnaCredit това може да стане ясно и да бъде възможен по-точен анализ на (секторните или регионалните) кредитни рискове и потенциалното им превръщане в системни рискове във финансовия сектор.

Хармонизираното отчитане чрез AnaCredit също така дава възможност да се направи оценка на общата кредитна експозиция на дадена фирма към всички банки от еврозоната, включително презгранични експозиции. Преди тези данни липсваха поради непълна или ненапълно сравнима информация. Сега банковите надзорни органи могат да забележат кога дадена фирма проявява признаци на забавени изплащания към една или повече банки, да оценят нейната кредитоспособност и потенциалния риск за банките, които имат експозиция към нея.

Защо ЕЦБ иска толкова много данни?

Чрез AnaCredit се изискват и събират единствено данни, които са абсолютно необходими. Понастоящем се изискват само данни за кредити за предприятия (и други юридически лица) и само при условие че тези кредити надвишават 25 000 евро. Използването на относително нисък праг е особено важно за попълване на големи пропуски в данните, свързани с анализа на финансирането на малки и средни предприятия в еврозоната.

Хората ще разберат ли каква сума дължа на моята банка?

По принцип ЕЦБ няма нужда и не желае да знае самоличността на кредитополучателите от частните домакинства. Ако в определен бъдещ момент Управителният съвет на ЕЦБ реши да разшири AnaCredit до кредити за частните домакинства, например жилищни кредити, тези данни ще бъдат анонимизирани. Като предпазна мярка и с оглед да осигури целесъобразността на правния текст в това отношение, ЕЦБ също така се консултира с Европейския надзорен орган по защита на данните, чиито указания бяха напълно взети предвид.

Какво ще стане, ако системите станат жертва на хакерска атака?

Централните банки притежават голям опит в запазването на поверителността на данните. Това е част от тяхната ежедневна работа. Евросистемата вече управлява голямо количество много чувствителна информация и съответно е въвела подходящи системи. В редица европейски държави понастоящем съществуват кредитни регистри, като в някои случаи те включват много по-голямо количество чувствителна информация, отколкото се предвижда в този случай. В момента се вземат и ще бъдат взети всички предпазни мерки, за да бъдат защитени личните данни, в съответствие с рамката на ЕС за защита на данните. Това е хармонизирано в Директива 95/46/ЕО и също така установено в Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета.

Какво струва AnaCredit на банките? Не обременявате ли прекомерно малките банки?

Като се има предвид необходимата степен на подробност, ЕЦБ е наясно с тежестта на отчетността за отчетните единици, особено в страните, където отчитането на подробна информация е нова концепция. За тази цел през 2014 г. ЕЦБ извърши широкообхватна проверка на предимствата и разходите с цел да сведе до минимум тежестта на отчетността. Благодарение на тази процедура регламентът за AnaCredit включва само изисквания, които са с достатъчно голямо доказано значение за политиката и са оперативно полезни, за да обосноват структурата и редовните разходи, свързани с необходимите данни. Тази процедура за предимствата и разходите е утвърден стандарт за всички нови статистически изисквания на ЕЦБ. Като цяло събирането на тези данни определено си заслужава усилията, тъй като централните банки и самите банки имат нужда от подробна и навременна информация за кредитните експозиции – всяка от тях за собствените си цели.

Освен това са положени всички усилия за максимално ограничаване на тази тежест, особено за по-малките институции. За да се осигури пропорционалност, съответната национална централна банка може да предостави дерогация на по-малките институции. В някои държави това може да доведе до освобождаването на няколкостотин банки от задълженията им за отчетност.

Не е ли прекалено да има формуляр, който включва над 100 въпроса за всеки кредит?

Този въпрос трябва да се разглежда в определен контекст. Нека да видим какъв вид данни са необходими за отделните кредити. Говорим за 94 „атрибута“ на данни и 7 уникални идентификатора, използвани няколко пъти в различните образци, които се изискват. Макар да е вярно, че се изисква определена чувствителна информация за фирмите (например име, адрес, правна форма), това е необходимо, за да може да се консолидира информацията за цялата стойност на задълженията на дадено предприятие, които може да са разпръснати в много банки из цяла Европа. Затова информацията трябва да бъде подробна, точна и изчерпателна.

Как ще се погрижите AnaCredit да не донесе твърде високи разходи на банките?

От началото на проекта ЕЦБ подлага на внимателна оценка въздействието на AnaCredit що се отнася до възникващите разходи. Съгласно изискванията за всяко ново събиране на статистическа информация през 2014 г. ЕЦБ приложи процедура за предимствата и разходите, при която очакваните предимства от новата информация за потребителите бяха оценени спрямо свързаните с това разходи, включително очакваните разходи за отчетните единици, т.е. банките. Представители на банковия сектор участваха пряко в процеса, основно чрез съответните национални централни банки (НЦБ). Тази добре установена процедура гарантира, че изискванията за отчетност ще бъдат определени така, че да бъдат най-ефективни по отношение на разходите. На 4 декември 2015 г. ЕЦБ обяви неофициална публична консултация по проект за регламент на ЕЦБ относно събирането на подробни данни за кредитите и кредитния риск (AnaCredit), давайки възможност на широката общественост да коментира изискванията за отчитане. След консултацията ЕЦБ анализира и обмисли внимателно всички получени коментари. Ако Управителният съвет вземе решение в бъдеще да разшири обхвата на набора от данни AnaCredit, той ще обмисли и подходящ процес на включване на различните заинтересовани страни, включително възможността за публична консултация за изискванията по отношение на данните, специално събирани за целите на банковия надзор.

Тази обяснителна статия бе актуализирана на 10 юли 2019 г., за да бъде отразен фактът, че проектът AnaCredit вече е приложен в еврозоната.