O que é a AnaCredit?

11 de novembro de 2015

A AnaCredit será uma nova base de dados com informação detalhada e a nível individual sobre empréstimos bancários na área do euro. A designação deriva da expressão inglesa “analytical credit datasets ” (conjuntos de dados analíticos relativos ao crédito). O BCE lançou o projeto em 2011, em colaboração com os bancos centrais nacionais da área do euro e alguns bancos centrais não pertencentes a países da área do euro. A AnaCredit recorrerá a dados novos, bem como aos registos nacionais de crédito já existentes, para obter uma base de dados harmonizados que sirvam de apoio a várias funções de banca central, tais como a tomada de decisões de política monetária e a supervisão macroprudencial.

Porque é necessária?

A tomada de decisões de política acertadas requer dados de qualidade. A necessidade de estatísticas melhores e mais pormenorizadas aumentou com a crise financeira, por duas razões.

  1. A crise revelou que setores económicos distintos, assim como as empresas e as famílias a nível individual nos vários países da área do euro, reagem de maneira muito diferente a choques económicos. Para efeitos de tomada de decisões de política, o BCE precisa de ter em conta, compreender e acompanhar tais desenvolvimentos.
  2. O BCE, os bancos centrais nacionais e outras autoridades da área do euro assumiram novas funções no âmbito da supervisão macroprudencial. Novas atribuições exigem novos instrumentos e conhecimentos. Numa fase inicial, a AnaCredit visa proporcionar a informação adicional requerida pelas funções de política monetária e de estabilidade financeira. Numa fase posterior, poderão igualmente ser consideradas necessidades adicionais no domínio da supervisão bancária.

A AnaCredit assentará em conceitos e definições harmonizados e numa cobertura completa de (pelo menos) todos os países da área do euro, assegurando maior comparabilidade. Nessa medida, melhorará consideravelmente a base de informação estatística do Eurosistema.

Porque é importante?

O essencial para a tomada de decisões acertadas é ter uma visão clara da situação. É por esta razão que os bancos centrais necessitam de estatísticas de qualidade, como as facultadas pela AnaCredit. Informação precisa e detalhada facilitará a tomada de decisões de política monetária e contribuirá para que o sistema financeiro permaneça sólido e transparente. Tal terá benefícios importantes para todos: não só os decisores de política e os supervisores, como também os bancos e, em última instância, os cidadãos.

Em que se distingue?

Estarão disponíveis, pela primeira vez, dados com um elevado nível de pormenor para todos os países da área do euro e esses dados serão totalmente comparáveis, uma vez que assentarão em conceitos e definições harmonizados. A AnaCredit permitirá, assim, análises e comparações que não são possíveis a partir dos dados agregados atualmente disponíveis. Tais análises são componentes importantes de funções de política de banca central fundamentais, nomeadamente a definição e execução da política monetária e a supervisão macroprudencial.

A título de exemplo, a AnaCredit proporcionará dados detalhados sobre a disponibilização de crédito a empresas, incluindo pequenas e médias empresas (PME), para as quais presentemente só está disponível informação parcial obtida através de alguns inquéritos. As diferenças ao nível das condições de oferta e de procura nos distintos setores económicos ou categorias de empresas (por exemplo, PME versus grandes empresas ou indústria transformadora versus setor dos serviços), ocultas nos atuais agregados, passarão a ser visíveis. Dispor de informação fiável sobre o acesso das PME a empréstimos bancários é muito importante para a tomada de decisões de política monetária, pois as PME são a espinha dorsal da economia europeia e os principais empregadores nos países europeus, dependendo as suas condições de financiamento quase exclusivamente dos bancos. Os dados granulares recolhidos no âmbito da AnaCredit serão também utilizados para avaliar a evolução e a sustentabilidade da dívida desta categoria específica de empresas, o que se reveste de grande importância na análise do risco associado a determinadas classes de exposições dos bancos.

Na avaliação dos potenciais riscos para a estabilidade financeira, os especialistas necessitam também de informação pormenorizada. Por exemplo, caso o sistema bancário de um país não seja devidamente diversificado e esteja demasiado exposto a regiões ou setores específicos, a AnaCredit tornará esse facto evidente, permitindo uma análise mais exata dos riscos de crédito (setoriais ou regionais) e da sua potencial acumulação e transformação em riscos sistémicos para o setor financeiro.

Com a prestação de informação harmonizada através da AnaCredit, será igualmente possível avaliar a exposição creditícia total de uma empresa face a todos os bancos da área do euro, incluindo exposições a nível transfronteiras. Tal não é realizável atualmente, devido à falta de completude e de plena comparabilidade dos dados. As autoridades de supervisão bancária poderão detetar quando determinada empresa apresenta sinais de atraso no reembolso da dívida a um ou mais bancos, assim como avaliar a solvabilidade dessa empresa e o potencial risco para os bancos expostos à mesma.

Porque pretende o BCE obter tantos dados?

No âmbito da AnaCredit, serão solicitados e recolhidos apenas os dados estritamente necessários. O Conselho do BCE está de momento a decidir sobre a primeira fase do projeto. Nesta primeira fase, serão só solicitados dados sobre empréstimos a empresas (e a outras pessoas coletivas) de montante superior a €25 000. A definição de um limiar relativamente baixo é pertinente, sobretudo para colmatar as grandes lacunas de dados relacionados com o financiamento das PME na área do euro.

O meu vizinho poderá ver o que devo ao meu banco?

Regra geral, o BCE não precisa de saber, nem pretende conhecer, a identidade dos mutuários a nível das famílias. Se, no futuro, o BCE decidir alargar a AnaCredit a empréstimos a particulares, por exemplo, empréstimos para aquisição de imóveis, tais dados serão sempre anonimizados. Como salvaguarda e para assegurar a adequação do projeto de texto jurídico sobre esta matéria, o BCE consultou também a Autoridade Europeia para a Proteção de Dados, tendo as orientações desta sido plenamente tomadas em consideração.

E se os sistemas forem objeto de um ataque informático?

Os bancos centrais têm uma vasta experiência na proteção da confidencialidade da informação. Tal faz parte do seu quotidiano. O Eurosistema já gere um grande volume de informação muito sensível e dispõe de sistemas apropriados para o efeito. Vários países europeus têm presentemente em funcionamento registos de crédito, que, em alguns casos, incluem uma quantidade de informação sensível muito superior à prevista no caso da AnaCredit. Foram e serão tomadas todas as precauções para proteger os dados pessoais em conformidade com a legislação europeia aplicável. O quadro de proteção de dados encontra-se harmonizado na Diretiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e está igualmente estabelecido no Regulamento (UE) n.º 45/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho.

Quanto custa a AnaCredit aos bancos em termos de esforço? Não será uma sobrecarga para os bancos de pequena dimensão?

Atendendo ao nível de detalhe solicitado, o BCE está ciente da carga imposta aos agentes reportantes, em particular nos países em que a prestação de informação granular é um conceito novo. Por conseguinte, em 2014, o BCE realizou uma análise aprofundada dos méritos e custos, com vista a minimizar o esforço de prestação de informação. Graças a essa análise, o projeto de regulamento da AnaCredit inclui apenas os requisitos cuja relevância em termos de política ou de utilidade operacional foi confirmada e é suficientemente elevada para justificar a compilação e os custos regulares dos dados exigidos. O procedimento de análise de méritos e custos constitui uma norma há muito estabelecida para todos os novos requisitos estatísticos do BCE. De um modo geral, vale definitivamente a pena recolher os dados em questão, na medida em que não só os bancos centrais como também os bancos comerciais necessitam de informação detalhada e atempada sobre exposições creditícias para os seus próprios fins.

Além disso, foram envidados todos os esforços para limitar o mais possível os requisitos de reporte, especialmente das instituições de menor dimensão. A fim de garantir a proporcionalidade, as instituições de menor dimensão podem beneficiar de derrogações concedidas pelo respetivo banco central nacional. Em alguns países, tal pode resultar na isenção completa de várias centenas de bancos da obrigação de prestação de informação.

Um formulário que inclui mais de 100 perguntas por empréstimo não será um exagero?

Este aspeto tem de ser relativizado. É preciso analisar que tipo de dados são solicitados para cada empréstimo. Trata-se de 94 atributos de dados e sete identificadores únicos, utilizados diversas vezes nos diferentes modelos exigidos. Embora seja verdade que é solicitada alguma informação sensível sobre as empresas (por exemplo, nome, endereço e forma jurídica), esses dados são necessários para permitir a consolidação do montante total da dívida de uma empresa, dívida essa que poderá estar espalhada por toda a Europa num elevado número de bancos. Impõe‑se, portanto, que a informação seja granular, exata e pormenorizada.

Porque não foi realizada uma consulta pública?

Como exigido para qualquer nova recolha de informação estatística, o BCE procedeu – no decurso de 2014 – a uma análise de méritos e custos, tendo os esperados méritos dos novos dados para os utilizadores sido avaliados face aos custos associados, incluindo os custos estimados para os agentes reportantes, ou seja, os bancos. Representantes do setor bancário estiveram diretamente envolvidos no processo, principalmente através dos respetivos bancos centrais nacionais. Este procedimento corrente de análise de méritos e custos assegura que os requisitos de prestação de informação sejam definidos da forma mais eficiente em termos de custos. Além disso, o setor bancário foi informado em muitas ocasiões e detalhadamente por escrito. Se, no futuro, o Conselho do BCE considerar a possibilidade de alargar o alcance da AnaCredit, ponderará também sobre o processo adequado para o envolvimento dos vários intervenientes, incluindo a eventual realização de uma consulta pública acerca dos requisitos relativos a dados especificamente recolhidos para efeitos de supervisão bancária.