Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 30 września 2011 r.

5 października 2011 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 30 września 2011 r. wzrost stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 56,8 mld euro wynikał z korekty z tytułu kwartalnej aktualizacji wyceny.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 13,2 mld euro do poziomu 191,1 mld euro. Zmiana ta wynikała z kwartalnej aktualizacji wyceny aktywów i pasywów, transakcji klientów i transakcji portfelowych przeprowadzonych przez banki centralne Eurosystemu w analizowanym okresie oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. poniżej).

Transakcje zasilające w płynność w dolarach amerykańskich
Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
29 września 2011 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 0,5 mld USD 0,5 mld USD

Transakcje te zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,5 mld euro do poziomu 336,7 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 4,9 mld euro do poziomu 857,4 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 4,8 mld euro do poziomu 51,6 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 34,1 mld euro do poziomu 230,6 mld euro. W środę 28 września 2011 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 201,1 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 208,3 mld euro. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych na kwotę 152,5 mld euro i przyjęto nowe depozyty na kwotę 156,5 mld euro, z terminem tygodniowym. W czwartek 29 września 2011 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 132,2 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 140,6 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 1,4 mld euro (wobec 0,5 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 199,6 mld euro (wobec 150,7 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 4 mld euro do 219,9 mld euro w wyniku rozliczonych zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych, wykupu papierów wartościowych w ramach programu skupu obligacji zabezpieczonych i korekt na koniec kwartału. W związku z tym w tygodniu zakończonym 30 września 2011 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 160,7 mld euro, a wartość portfela programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła 59,2 mld euro. Oba portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 18,7 mld euro do poziomu 204,9 mld euro.

Aktualizacja wyceny aktywów i pasywów Eurosystemu na koniec kwartału

Zgodnie z ujednoliconymi zasadami rachunkowości Eurosystemu złoto, waluty obce, papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe w posiadaniu Eurosystemu są wyceniane na koniec każdego kwartału według kursów i cen rynkowych. Wynik z tytułu aktualizacji wyceny poszczególnych pozycji bilansowych na dzień 30 września 2011 r. wykazano w dodatkowej kolumnie „Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu korekt na koniec kwartału”. Do aktualizacji wyceny pozycji bilansowych zastosowano następujące kursy walutowe i cenę złota:

Złoto: 1 206,399 EUR za uncję jubilerską

1,3503 USD/EUR

103,79 JPY/EUR

Specjalne prawa ciągnienia: 1,1564 EUR/XDR

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
i) ii)
1 Złoto i należności w złocie 420.005 0 56.756
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 226.522 −155 13.659
2.1 Należności od MFW 80.402 −7 3.308
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 146.120 −149 10.351
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 35.327 1.370 2.385
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.694 −991 48
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 19.694 −991 48
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 588.786 17.492 0
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 208.349 7.200 0
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 378.935 9.299 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 1.414 939 0
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 88 54 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 52.322 2.168 0
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 556.662 3.601 938
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 219.941 3.756 280
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 336.721 −155 658
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 33.965 0 16
9 Pozostałe aktywa 355.289 4.192 7.017
Aktywa razem 2.288.571 27.677 80.819
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
i) ii)
1 Banknoty w obiegu 857.372 4.882 0
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 563.015 32.985 0
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 204.871 −18.654 0
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 199.639 48.988 0
2.3 Depozyty terminowe 156.500 4.000 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2.004 −1.349 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 3.298 −1.264 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 59.740 −4.665 0
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 51.646 −4.796 0
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.094 131 0
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 50.036 −6.725 413
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.476 −3 149
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 13.802 765 787
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 13.802 765 787
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 54.486 0 2.316
10 Pozostałe pasywa 219.590 1.702 10.536
11 Różnice z wyceny 383.276 0 66.619
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 81.481 0 0
Pasywa razem 2.288.571 27.677 80.819

Kontakt z mediami