Situação financeira consolidada do Eurosistema em 30 de Setembro de 2011

5 de Outubro de 2011

Rubricas não relacionadas com operações de política monetária

Na semana que terminou em 30 de Setembro de 2011, o aumento de EUR 56.8 mil milhões na rubrica ouro e ouro a receber (rubrica 1 do activo) reflecte ajustamentos resultantes da reavaliação trimestral.

A posição líquida do Eurosistema em moeda estrangeira (rubricas 2 e 3 do activo menos rubricas 7, 8 e 9 do passivo) aumentou EUR 13.2 mil milhões, passando para EUR 191.1 mil milhões. A variação deve-se aos efeitos da reavaliação trimestral da situação financeira, a transacções de carteira e em nome de clientes realizadas por bancos centrais do Eurosistema durante o período em análise, bem como a operações de cedência de liquidez em dólares dos Estados Unidos (ver abaixo).

Operações de cedência de liquidez em dólares dos Estados Unidos
Data-valor Tipo de operação Montante vencido Novo montante
29 de Setembro de 2011 operação reversível de cedência de liquidez em dólares dos Estados Unidos com prazo de 7 dias USD 0.5 mil milhões USD 0.5 mil milhões

As operações de cedência de liquidez foram realizadas pelo Eurosistema no âmbito do acordo cambial recíproco temporário (linha de swap) entre o Banco Central Europeu e o Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos.

Os títulos negociáveis detidos pelo Eurosistema não relacionados com fins de política monetária (rubrica 7.2 do activo) aumentaram EUR 0.5 mil milhões, passando para EUR 336.7 mil milhões. O montante de notas em circulação (rubrica 1 do passivo) aumentou EUR 4.9 mil milhões, passando para EUR 857.4 mil milhões. As responsabilidades para com a Administração Pública (rubrica 5.1 do passivo) diminuíram EUR 4.8 mil milhões, passando para EUR 51.6 mil milhões.

Rubricas relacionadas com operações de política monetária

Os créditos líquidos do Eurosistema às instituições de crédito (rubrica 5 do activo menos rubricas 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 4 do passivo) diminuíram EUR 34.1 mil milhões, passando para EUR 230.6 mil milhões. Na quarta-feira, 28 de Setembro de 2011, venceu uma operação principal de refinanciamento no valor de EUR 201.1 mil milhões e foi liquidada uma nova no montante de EUR 208.3 mil milhões. Na mesma data, venceram depósitos a prazo fixo no valor de EUR 152.5 mil milhões e foram recebidos novos depósitos, com prazo de uma semana, no montante de EUR 156.5 mil milhões. Na quinta-feira, 29 de Setembro de 2011, venceu uma operação de refinanciamento de prazo alargado no valor de EUR 132.2 mil milhões e foi liquidada uma nova no montante de EUR 140.6 mil milhões.

O recurso à facilidade permanente de cedência de liquidez (rubrica 5.5 do activo) foi de EUR 1.4 mil milhões (face a EUR 0.5 mil milhões na semana anterior), ao passo que o recurso à  facilidade permanente de depósito (rubrica 2.2 do passivo) foi de EUR 199.6 mil milhões (em comparação com EUR 150.7 mil milhões na semana precedente).

Os títulos detidos pelo Eurosistema para fins de política monetária (rubrica 7.1 do activo) aumentaram EUR 4 mil milhões, passando para EUR 219.9 mil milhões, devido à liquidação de aquisições ao abrigo do programa dos mercados de títulos de dívida, ao reembolso de títulos adquiridos ao abrigo do programa de compra de covered bonds (obrigações hipotecárias e obrigações sobre o sector público) e a ajustamentos de fim de trimestre. Por conseguinte, na semana que terminou em 30 de Setembro de 2011, o valor das aquisições acumuladas ao abrigo do programa dos mercados de títulos de dívida e o valor da carteira detida ao abrigo do programa de aquisição de covered bonds ascendiam a, respectivamente, EUR 160.7 mil milhões e EUR 59.2 mil milhões. As carteiras dos dois programas são contabilizadas na hipótese de detenção até ao vencimento.

Depósitos à ordem de instituições de crédito da área do euro

Como resultado da totalidade das operações, a posição depósitos à ordem das instituições de crédito do Eurosistema (rubrica 2.1 do passivo) diminuiu EUR 18.7 mil milhões, passando para EUR 204.9 mil milhões.

Reavaliação trimestral da situação financeira do Eurosistema

De acordo com as normas contabilísticas harmonizadas do Eurosistema, o ouro, a moeda estrangeira, os títulos negociáveis e os instrumentos financeiros do Eurosistema são reavaliados às taxas e preços de mercado vigentes no final de cada trimestre. O impacto em termos líquidos da reavaliação em cada rubrica do balanço em 30 de Setembro de 2011 é ilustrado na coluna adicional “ Diferença em relação à semana anterior resultante de ajustamentos de fim de trimestre”. O preço do ouro e as principais taxas de câmbio utilizados para a reavaliação dos saldos foram:

Ouro: EUR 1 206.399 por onça de ouro fino

USD: 1.3503 por EUR

JPY: 103.79 por EUR

Direitos de saque especiais: EUR 1.1564 por DSE.

Activo (Milhões de euros) Situação Diferença em relação à semana anterior resultante de
i) operações
ii) ajustamentos de fim de trimestre
Os totais e subtotais podem não corresponder devido aos arrendondamentos.
i) ii)
1 Ouro e ouro a receber 420 005 0 56 756
2 Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em ME 226 522 −155 13 659
2.1 Fundo Monetário Internacional 80 402 −7 3 308
2.2 Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos e outros 146 120 −149 10 351
3 Créditos sobre residentes na área do euro expressos em ME 35 327 1 370 2 385
4 Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros 19 694 −991 48
4.1 Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos 19 694 −991 48
4.2 Facilidade de crédito no âmbito do MTC II 0 0 0
5 Créditos às instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária expressos em euros 588 786 17 492 0
5.1 Operações principais de refinanciamento 208 349 7 200 0
5.2 Operações de refinanciamento de prazo alargado 378 935 9 299 0
5.3 Operações reversíveis ocasionais de regularização 0 0 0
5.4 Operações reversíveis estruturais 0 0 0
5.5 Facilidade permanente de cedência de liquidez 1 414 939 0
5.6 Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional 88 54 0
6 Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros 52 322 2 168 0
7 Títulos emitidos por residentes na área do euro expressos em euros 556 662 3 601 938
7.1 Títulos detidos para fins de política monetária 219 941 3 756 280
7.2 Outros títulos 336 721 −155 658
8 Crédito à Administração Pública expresso em euros 33 965 0 16
9 Outros activos 355 289 4 192 7 017
Total do activo 2 288 571 27 677 80 819
Passivo (Milhões de euros) Situação Diferença em relação à semana anterior resultante de
i) operações
ii) ajustamentos de fim de trimestre
Os totais e subtotais podem não corresponder devido aos arrendondamentos.
i) ii)
1 Notas em circulação 857 372 4 882 0
2 Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros 563 015 32 985 0
2.1 Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) 204 871 −18 654 0
2.2 Facilidade de depósito 199 639 48 988 0
2.3 Depósitos a prazo 156 500 4 000 0
2.4 Operações reversíveis ocasionais de regularização 0 0 0
2.5 Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional 2 004 −1 349 0
3 Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros 3 298 −1 264 0
4 Certificados de dívida emitidos 0 0 0
5 Responsabilidades para com outras entidades da área do euro expressas em euros 59 740 −4 665 0
5.1 Administração Pública 51 646 −4 796 0
5.2 Outras 8 094 131 0
6 Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros 50 036 −6 725 413
7 Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em ME 2 476 −3 149
8 Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em ME 13 802 765 787
8.1 Depósitos, saldos e outras responsabilidades 13 802 765 787
8.2 Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II 0 0 0
9 Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI 54 486 0 2 316
10 Outras responsabilidades 219 590 1 702 10 536
11 Contas de reavaliação 383 276 0 66 619
12 Capital e reservas 81 481 0 0
Total do passivo 2 288 571 27 677 80 819

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