Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 1 października 2010 r.

6 października 2010 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 1 października 2010 r. spadek stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 17,5 mld euro wynikał z korekty z tytułu kwartalnej aktualizacji wyceny.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 14,5 mld euro do poziomu 176,8 mld euro. Zmiana ta wynikała z kwartalnej aktualizacji wyceny aktywów i pasywów, z transakcji klientów i transakcji portfelowych przeprowadzonych przez banki centralne Eurosystemu oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. poniżej).

Transakcje nadzwyczajne
Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
30 września 2010 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 60 mln USD 60 mln USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,5 mld euro do poziomu 307 mld euro, głównie w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 2,8 mld euro do poziomu 814,8 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 6,5 mld euro do poziomu 98,1 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 43,7 mld euro do poziomu 403,1 mld euro. W środę 29 września 2010 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 153,8 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 166,4 mld euro. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 61,5 mld euro oraz przyjęto nowe depozyty na kwotę 61,5 mld euro, z tygodniowym terminem zapadalności. W czwartek 30 września 2010 r. przypadł termin zapadalności dłuższych operacji refinansujących w kwocie 225,1 mld euro, z terminami zapadalności 3, 6 i 12 miesięcy, oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 104 mld euro, z terminem trzymiesięcznym. Tego samego dnia nastąpiło rozliczenie dostrajającej operacji zasilającej w płynność w kwocie 29,4 mld euro, z sześciodniowym terminem zapadalności.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 1,6 mld euro (wobec 1,2 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 49,5 mld euro (wobec 84,1 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 1535 mln euro do poziomu 124,3 mld euro. Wynikało to z rozliczonych zakupów na kwotę 1384 mln euro dokonanych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych oraz z korekt na koniec kwartału wynoszących 151 mln euro. W związku z tym w tygodniu zakończonym 1 października 2010 r. skumulowana wartość zakupów w ramach portfela programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 63,3 mld euro, a wartość portfela programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła 61 mld euro. Portfele obu programów wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 30,8 mld euro do poziomu 190,3 mld euro.

Aktualizacja wyceny aktywów i pasywów Eurosystemu na koniec kwartału

Zgodnie z ujednoliconymi zasadami rachunkowości Eurosystemu złoto, waluty obce, papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe w posiadaniu Eurosystemu są wyceniane na koniec każdego kwartału według kursów i cen rynkowych. Wynik z tytułu aktualizacji wyceny poszczególnych pozycji bilansowych na dzień 1 października 2010 r. wykazano w dodatkowej kolumnie „ Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu korekt na koniec kwartału”. Przy aktualizacji wyceny pozycji bilansowych zastosowano następujące kursy walutowe i cenę złota:

Złoto: 960,580 EUR za uncję jubilerską

1,3648 USD/EUR

113,68 JPY/EUR

Specjalne prawa ciągnienia: 1,1399 EUR/XDR

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
i) ii)
1 Złoto i należności w złocie 334.411 0 −17.538
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 219.630 362 −16.997
2.1 Należności od MFW 70.084 188 −3.964
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 149.546 175 −13.032
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 24.921 −542 −2.236
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.649 311 17
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 17.649 311 17
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 514.117 −78.386 0
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 166.361 12.590 0
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 316.744 −120.721 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 29.443 29.443 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 1.559 359 0
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 9 −57 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 26.252 −1.328 0
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 431.319 1.858 177
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 124.308 1.384 151
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 307.011 474 26
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 34.975 0 −66
9 Pozostałe aktywa 262.611 8.094 802
Aktywa razem 1.865.885 −69.630 −35.841
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
i) ii)
1 Banknoty w obiegu 814.844 2.827 0
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 301.299 −65.400 0
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 190.274 −30.751 0
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 49.471 −34.648 0
2.3 Depozyty terminowe 61.500 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 54 −1 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 1.345 −116 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 104.923 −6.541 0
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 98.073 −6.521 0
5.2 Pozostałe zobowiązania 6.849 −19 0
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 41.908 1.546 −42
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.067 −969 −104
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 13.065 707 −1.475
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 13.065 707 −1.475
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 53.665 0 −3.046
10 Pozostałe pasywa 158.838 −1.684 904
11 Różnice z wyceny 296.740 0 −32.078
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 78.191 0 0
Pasywa razem 1.865.885 −69.630 −35.841

Kontakt z mediami