Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 28 września 2012 r.

3 października 2012

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 28 września 2012 r. wzrost stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 45,5 mld EUR wynikał z korekty z tytułu kwartalnej aktualizacji wyceny.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 5,8 mld EUR do poziomu 229,2 mld EUR. Zmiana ta wynikała z kwartalnej aktualizacji wyceny aktywów i pasywów, transakcji klientów i transakcji portfelowych przeprowadzonych przez banki centralne Eurosystemu w analizowanym okresie oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. niżej).

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
27 września 2012 r. 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 3,7 mld USD 1,6 mld USD

Transakcje płynnościowe zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,8 mld EUR do poziomu 317,4 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 0,3 mld EUR do poziomu 892,5 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 4,9 mld EUR do poziomu 99 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 18,6 mld EUR do poziomu 651,5 mld EUR. W środę 26 września 2012 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 119,8 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 117,4 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 209 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na taką samą kwotę. W czwartek 27 września 2012 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 26,3 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 18,7 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 2 mld EUR (wobec 1 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 315,8 mld EUR (wobec 305,6 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 0,8 mld EUR do 280,2 mld EUR w wyniku zakupów papierów wartościowych w ramach drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych, wykupu papierów wartościowych w ramach pierwszego programu skupu obligacji zabezpieczonych i korekt na koniec kwartału. W związku z tym w tygodniu zakończonym 28 września 2012 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 209,5 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 54,5 mld i 16,2 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 24,7 mld EUR do poziomu 525,8 mld EUR.

Aktualizacja wyceny aktywów i pasywów Eurosystemu na koniec kwartału

Zgodnie z ujednoliconymi zasadami rachunkowości Eurosystemu złoto, waluty obce, papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe w posiadaniu Eurosystemu są wyceniane na koniec każdego kwartału według kursów i cen rynkowych. Wynik z tytułu aktualizacji wyceny poszczególnych pozycji bilansowych na dzień 28 września 2012 r. wykazano w dodatkowej kolumnie „ Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu korekt na koniec kwartału”. Do aktualizacji wyceny pozycji bilansowych zastosowano następujące główne kursy walutowe i cenę złota:

Złoto: 1377,417 EUR za uncję jubilerską

1,2930 USD/EUR

100,37 JPY/EUR

Specjalne prawa ciągnienia: 1,1931 EUR/XDR

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
i) ii)
1 Złoto i należności w złocie 479.292 0 45.513
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 256.413 −164 −4.901
2.1 Należności od MFW 90.069 255 −1.034
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 166.344 −419 −3.867
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 39.858 −2.015 −128
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 16.512 −1.399 46
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 16.512 −1.399 46
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.178.184 −9.016 0
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 117.383 −2.455 0
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 1.058.750 −7.546 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 2.047 1.077 0
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 4 −91 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 212.652 −774 0
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 597.655 1.492 −1.479
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 280.207 264 560
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 317.448 1.228 −2.039
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 30.010 0 −32
9 Pozostałe aktywa 271.857 3.224 2.527
Aktywa razem 3.082.432 −8.652 41.545
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
i) ii)
1 Banknoty w obiegu 892.496 312 0
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.052.529 −15.114 0
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 525.830 −24.652 0
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 315.754 10.107 0
2.3 Depozyty terminowe 209.000 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1.945 −569 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.224 −607 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 119.439 3.661 0
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 98.956 4.865 0
5.2 Pozostałe zobowiązania 20.483 −1.204 0
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 171.667 1.040 −12
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 4.198 747 −109
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 6.626 −1.242 −138
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 6.626 −1.242 −138
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 56.243 0 −643
10 Pozostałe pasywa 235.635 2.750 −536
11 Różnice z wyceny 452.824 0 42.984
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 85.551 −199 0
Pasywa razem 3.082.432 −8.652 41.545

Kontakt z mediami