Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 30 marca 2012 r.

4 kwietnia 2012

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 30 marca 2012 r. wzrost stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 9,3 mld EUR wynikał z korekty z tytułu kwartalnej aktualizacji wyceny.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) spadła o 22,4 mld EUR do poziomu 228,1 mld EUR. Zmiana ta wynikała z kwartalnej aktualizacji wyceny aktywów i pasywów, transakcji klientów i transakcji portfelowych przeprowadzonych przez banki centralne Eurosystemu w analizowanym okresie oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. poniżej).

Transakcje płynnościowe w USD
Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
29 marca 2012 r. 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 1,8 mld USD 2,9 mld USD
29 marca 2012 r. 84-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 25,5 mld USD 6,3 mld USD

Transakcje płynnościowe zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,4 mld EUR do poziomu 347,3 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 2,9 mld EUR do poziomu 869,9 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 19 mld EUR do poziomu 137,5 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 8,8 mld EUR do poziomu 161,1 mld EUR. W środę 28 marca 2012 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 59,5 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 61,1 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 218 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na kwotę 213,5 mld EUR, z terminem tygodniowym. W czwartek 29 marca 2012 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 29,7 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 25,1 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 1,6 mld EUR (wobec 0,8 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 778,7 mld EUR (wobec 785,4 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 0,8 mld EUR do 280,2 mld EUR w wyniku rozliczonych zakupów w ramach drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych i korekt na koniec kwartału. W związku z tym w tygodniu zakończonym 30 marca 2012 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 214,2 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 56,8 mld i 9,2 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 19,4 mld EUR do poziomu 108,7 mld EUR.

Aktualizacja wyceny aktywów i pasywów Eurosystemu na koniec kwartału

Zgodnie z ujednoliconymi zasadami rachunkowości Eurosystemu złoto, waluty obce, papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe w posiadaniu Eurosystemu są wyceniane na koniec każdego kwartału według kursów i cen rynkowych. Wynik z tytułu aktualizacji wyceny poszczególnych pozycji bilansowych na dzień 31 marca 2012 r. wykazano w dodatkowej kolumnie „ Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu korekt na koniec kwartału”. Do aktualizacji wyceny pozycji bilansowych zastosowano następujące kursy walutowe i cenę złota:

Złoto: 1243,449 EUR za uncję jubilerską

1,3356 USD/EUR

109,56 JPY/EUR

Specjalne prawa ciągnienia: 1,1607 EUR/XDR

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
i) ii)
1 Złoto i należności w złocie 432.705 0 9.256
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 238.468 −789 −8.225
2.1 Należności od MFW 85.195 −17 −1.854
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 153.273 −771 −6.371
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 55.160 −13.647 −1.951
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.366 −336 57
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 18.366 −336 57
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.153.584 −2.304 0
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 61.078 1.535 0
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 1.090.891 −4.614 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 1.615 781 0
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 −6 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 59.575 1.867 0
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 627.480 −1.174 2.398
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 280.180 255 581
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 347.301 −1.429 1.817
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 31.131 0 −45
9 Pozostałe aktywa 347.957 −4.427 898
Aktywa razem 2.964.427 −20.809 2.388
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
i) ii)
1 Banknoty w obiegu 869.948 2.885 0
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.101.178 8.312 0
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 108.653 19.380 0
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 778.702 −6.691 0
2.3 Depozyty terminowe 213.500 −4.500 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 324 123 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 2.146 500 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 149.635 −18.290 0
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 137.522 −19.000 0
5.2 Pozostałe zobowiązania 12.113 710 0
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 79.805 −10.900 2
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 3.025 35 −109
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 7.822 −632 −242
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 7.822 −632 −242
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 54.716 0 −1.226
10 Pozostałe pasywa 212.821 −3.347 −1.707
11 Różnice z wyceny 399.445 0 5.416
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 83.887 628 254
Pasywa razem 2.964.427 −20.809 2.388

Kontakt z mediami