Situação financeira consolidada do Eurosistema em 2 de outubro de 2015

7 de outubro de 2015

Rubricas não relacionadas com operações de política monetária

Na semana que terminou em 2 de outubro de 2015, a redução de EUR 15.6 mil milhões na rubrica ouro e ouro a receber (rubrica 1 do ativo) reflete ajustamentos resultantes da reavaliação trimestral.

A posição líquida do Eurosistema em moeda estrangeira (rubricas 2 e 3 do ativo menos rubricas 7, 8 e 9 do passivo) diminuiu EUR 1.3 mil milhões, passando para EUR 263.4 mil milhões. Esta variação deve-se aos efeitos da reavaliação trimestral da situação financeira, bem como a transações de carteira e em nome de clientes e a operações de cedência de liquidez em dólares dos Estados Unidos realizadas por bancos centrais do Eurosistema durante o período em análise (ver o quadro a seguir).

Operações de cedência de liquidez em dólares dos Estados Unidos

Data-valor Tipo de operação Montante vencido Novo montante
1 de outubro de 2015  Operação reversível de cedência de liquidez em dólares dos Estados Unidos com prazo de sete dias USD 142 milhões USD 143 milhões

As operações de cedência de liquidez foram realizadas pelo Eurosistema no âmbito do acordo de swap permanente entre o Banco Central Europeu e o Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos.

Os títulos transacionáveis detidos pelo Eurosistema não relacionados com fins de política monetária (rubrica 7.2 do ativo) aumentaram EUR 0.2 mil milhões, passando para EUR 359.1 mil milhões. O montante de notas em circulação (rubrica 1 do passivo) aumentou EUR 2.6 mil milhões, passando para EUR 1 054.2 mil milhões. As  responsabilidades para com as Administrações Públicas (rubrica 5.1 do passivo) diminuíram EUR 26.7 mil milhões, passando para EUR 88.7 mil milhões.

Rubricas relacionadas com operações de política monetária

Os créditos líquidos do Eurosistema às instituições de crédito (rubrica 5 do ativo menos rubricas 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 4 do passivo) diminuíram EUR 13.1 mil milhões, passando para EUR 391.1 mil milhões. Na quarta-feira, 30 de setembro de 2015, venceu uma operação principal de refinanciamento (rubrica 5.1 do ativo) no valor de EUR 71.1 mil milhões e foi liquidada uma nova, com um prazo de sete dias, no montante de EUR 72.6 mil milhões.

Na semana em análise, venceu uma operação de refinanciamento de prazo alargado no valor de EUR 17.3 mil milhões e foi liquidada uma nova no montante de EUR 11.8 mil milhões. Além disso, foi liquidada uma operação de refinanciamento de prazo alargado direcionada, com um prazo de 1 092 dias, no valor de EUR 15.5 mil milhões.

O recurso à facilidade permanente de cedência de liquidez (rubrica 5.5 do ativo) foi de EUR 0.6 mil milhões (face a valores praticamente nulos na semana anterior), ao passo que o recurso à facilidade permanente de depósito (rubrica 2.2 do passivo) foi de EUR 148.3 mil milhões (em comparação com EUR 123 mil milhões na semana precedente).

Os títulos detidos pelo Eurosistema para fins de política monetária (rubrica 7.1 do ativo) aumentaram EUR 11.4 mil milhões, passando para EUR 642.5 mil milhões. O quadro abaixo apresenta a desagregação pormenorizada por carteira da rubrica 7.1 do ativo. Todas as carteiras são contabilizadas ao custo amortizado.

Carteiras de títulos detidos para fins de política monetária Valor em 2 de outubro de 2015 Diferença em comparação com 25 de setembro de 2015 – aquisições Diferença em comparação com 25 de setembro de 2015 – reembolsos Diferença em comparação com 25 de setembro de 2015 – ajustamentos de fim de trimestre
Primeiro programa de compra de obrigações com ativos subjacentes EUR 22.0 mil milhões - EUR 0.2 mil milhões
Segundo programa de compra de obrigações com ativos subjacentes EUR 10.4 mil milhões - EUR 0.1 mil milhões
Terceiro programa de compra de obrigações com ativos subjacentes EUR 122.8 mil milhões + EUR 3.0 mil milhões - EUR 0.1 mil milhões - EUR 0.4 mil milhões
Programa de compra de instrumentos de dívida titularizados EUR 13.1 mil milhões + EUR 0.5 mil milhões - EUR 0.1 mil milhões
Programa de compra de títulos de dívida do setor público EUR 346.3 mil milhões + EUR 9.7 mil milhões - EUR 1.3 mil milhões
Programa dos mercados de títulos de dívida EUR 127.9 mil milhões + EUR 0.3 mil milhões

Depósitos à ordem de instituições de crédito da área do euro

Como resultado da totalidade das operações, a posição depósitos à ordem das instituições de crédito do Eurosistema (rubrica 2.1 do passivo) aumentou EUR 15.8 mil milhões, passando para EUR 473.3 mil milhões.

Reavaliação trimestral da situação financeira do Eurosistema

De acordo com as normas contabilísticas harmonizadas do Eurosistema, o ouro, a moeda estrangeira, os títulos transacionáveis e os instrumentos financeiros do Eurosistema são reavaliados às taxas e preços de mercado vigentes no final de cada trimestre. O impacto em termos líquidos da reavaliação em cada rubrica do balanço em 30 de setembro de 2015 é ilustrado na coluna adicional “ Diferença em relação à semana anterior resultante de ajustamentos de fim de trimestre”. O preço do ouro e as principais taxas de câmbio utilizados para a reavaliação dos saldos foram:

Ouro: EUR 1 002.365 por onça de ouro fino

USD: 1.1203 por EUR

JPY: 134.69 por EUR

Direitos de saque especiais: EUR 1.2522 por DSE.

Ativo (em milhões de euros) Situação Diferença em relação à semana anterior resultante de
i) operações
ii) ajustamentos de fim de trimestre
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos.
  i) ii)
1 Ouro e ouro a receber 348 849 0 −15 606
2 Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira 287 896 −1 999 −1 747
  2.1 Fundo Monetário Internacional (FMI) 78 917 73 −311
  2.2 Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos 208 980 −2 071 −1 436
3 Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira 40 993 1 216 −130
4 Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros 21 541 455 −44
  4.1 Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos 21 541 455 −44
  4.2 Facilidade de crédito no âmbito do MTC II 0 0 0
5 Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros 539 538 12 209 0
  5.1 Operações principais de refinanciamento 72 551 1 474 0
  5.2 Operações de refinanciamento de prazo alargado 466 348 10 121 0
  5.3 Operações ocasionais de regularização reversíveis 0 0 0
  5.4 Operações estruturais reversíveis 0 0 0
  5.5 Facilidade permanente de cedência de liquidez 640 614 0
  5.6 Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional 0 0 0
6 Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros 137 146 −1 257 0
7 Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros 1 001 661 11 835 −167
  7.1 Títulos detidos para fins de política monetária 642 538 12 787 −1 361
  7.2 Outros títulos 359 122 −952 1 194
8 Crédito às Administrações Públicas expresso em euros 25 152 0 −24
9 Outros ativos 224 058 1 431 32
Total do ativo 2 626 835 23 891 −17 687
Passivo (em milhões de euros) Situação Diferença em relação à semana anterior resultante de
i) operações
ii) ajustamentos de fim de trimestre
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos.
  i) ii)
1 Notas em circulação 1 054 220 2 594 0
2 Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros 621 763 41 177 0
  2.1 Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) 473 281 15 826 0
  2.2 Facilidade permanente de depósito 148 326 25 338 0
  2.3 Depósitos a prazo 0 0 0
  2.4 Operações ocasionais de regularização reversíveis 0 0 0
  2.5 Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional 155 13 0
3 Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros 5 046 172 0
4 Certificados de dívida emitidos 0 0 0
5 Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros 167 615 −26 379 0
  5.1 Administrações Públicas 88 701 −26 678 0
  5.2 Outras responsabilidades 78 914 298 0
6 Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros 47 337 7 079 1
7 Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira 2 022 10 −46
8 Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira 4 297 −936 −97
  8.1 Depósitos, saldos e outras responsabilidades 4 297 −936 −97
  8.2 Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II 0 0 0
9 Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI 59 202 0 −254
10 Outras responsabilidades 217 397 175 −603
11 Contas de reavaliação 350 735 0 −16 688
12 Capital e reservas 97 201 0 0
Total do passivo 2 626 835 23 891 −17 687

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