Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 2 października 2015 roku

7 października 2015

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 2.10.2015 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) zmniejszył się o 15,6 mld EUR w wyniku kwartalnej aktualizacji wyceny.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 1,3 mld EUR do poziomu 263,4 mld EUR. Zmiana ta wynikała z kwartalnej aktualizacji wyceny aktywów i pasywów oraz z transakcji klientów, transakcji portfelowych i operacji zasilających w płynność w USD przeprowadzonych przez banki centralne Eurosystemu w okresie sprawozdawczym (zob. niżej).

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
1.10.2015  7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 142 mln USD 143 mln USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,2 mld EUR do poziomu 359,1 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 2,6 mld EUR do poziomu 1054,2 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 26,7 mld EUR do poziomu 88,7 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 13,1 mld EUR do poziomu 391,1 mld EUR. W środę 30.09.2015 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 71,1 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem siedmiodniowym, w kwocie 72,6 mld EUR.

W tygodniu sprawozdawczym przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej (LTRO) w kwocie 17,3 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 11,8 mld EUR. Ponadto nastąpiło rozliczenie ukierunkowanej dłuższej operacji refinansującej (TLTRO) w kwocie 15,5 mld EUR, z terminem zapadalności 1092 dni.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,6 mld EUR (w poprzednim tygodniu było bliskie zera), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 148,3 mld EUR (wobec 123 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 11,4 mld EUR do poziomu 642,5 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 2.10.2015 Różnica wobec 25.09.2015 – zakup Różnica wobec 25.09.2015 – wykup Różnica wobec 25.09.2015 – korekty na koniec kwartału
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 22,0 mld EUR –0,2 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 10,4 mld EUR –0,1 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 122,8 mld EUR +3,0 mld EUR –0,1 mld EUR –0,4 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 13,1 mld EUR +0,5 mld EUR –0,1 mld EUR
Program skupu papierów sektora publicznego 346,3 mld EUR +9,7 mld EUR –1,3 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 127,9 mld EUR +0,3 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 15,8 mld EUR do poziomu 473,3 mld EUR.

Aktualizacja wyceny aktywów i pasywów Eurosystemu na koniec kwartału

Zgodnie z ujednoliconymi zasadami rachunkowości Eurosystemu złoto, waluty obce, papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe w posiadaniu Eurosystemu są wyceniane na koniec każdego kwartału według kursów i cen rynkowych. Wynik z tytułu aktualizacji wyceny poszczególnych pozycji bilansowych na 30.09.2015 wykazano w dodatkowej kolumnie „ Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu korekt na koniec kwartału”. Do aktualizacji wyceny pozycji bilansowych zastosowano następujące główne kursy walutowe i cenę złota:

Złoto: 1002,365 EUR za uncję jubilerską

1,1203 USD/EUR

134,69 JPY/EUR

Specjalne prawa ciągnienia: 1,2522 EUR/XDR

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
  i) ii)
1 Złoto i należności w złocie 348.849 0 −15.606
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 287.896 −1.999 −1.747
  2.1 Należności od MFW 78.917 73 −311
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 208.980 −2.071 −1.436
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 40.993 1.216 −130
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 21.541 455 −44
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 21.541 455 −44
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 539.538 12.209 0
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 72.551 1.474 0
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 466.348 10.121 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 640 614 0
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 137.146 −1.257 0
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 1.001.661 11.835 −167
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 642.538 12.787 −1.361
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 359.122 −952 1.194
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 25.152 0 −24
9 Pozostałe aktywa 224.058 1.431 32
Aktywa razem 2.626.835 23.891 −17.687
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
  i) ii)
1 Banknoty w obiegu 1.054.220 2.594 0
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 621.763 41.177 0
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 473.281 15.826 0
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 148.326 25.338 0
  2.3 Depozyty terminowe 0 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 155 13 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.046 172 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 167.615 −26.379 0
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 88.701 −26.678 0
  5.2 Pozostałe zobowiązania 78.914 298 0
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 47.337 7.079 1
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.022 10 −46
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 4.297 −936 −97
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 4.297 −936 −97
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 59.202 0 −254
10 Pozostałe pasywa 217.397 175 −603
11 Różnice z wyceny 350.735 0 −16.688
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 97.201 0 0
Pasywa razem 2.626.835 23.891 −17.687

Kontakt z mediami