Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 30 września 2016 roku

5 października 2016

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 30.09.2016 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) zmniejszył się o 0,5 mld EUR w wyniku kwartalnej aktualizacji wyceny oraz sprzedaży złota, w kwocie 12 mln EUR, przez jeden z banków centralnych Eurosystemu na potrzeby wyemitowania monety okolicznościowej.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 5,4 mld EUR, do 279,4 mld EUR. Zmiana ta wynikała z kwartalnej aktualizacji wyceny aktywów i pasywów oraz z transakcji klientów i transakcji portfelowych przeprowadzonych przez banki centralne z Eurosystemu w okresie sprawozdawczym.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
29.09.2016 7-dniowe transakcje odwracalne zasilające w płynność w USD 290 mln USD 6348 mln USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swapową między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 2 mld EUR, do 329,3 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 4 mld EUR, do 1096,3 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 15,6 mld EUR, do 155,4 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 8,7 mld EUR, do 154,5 mld EUR. W środę 28.09.2016 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 43,2 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 38,7 mld EUR.

W tygodniu sprawozdawczym przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej (LTRO) (pozycja aktywów 5.2) w kwocie 7,7 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 4,6 mld EUR. Ponadto spłacono przed terminem zapadalności kwotę 11 mld EUR z tytułu pierwszej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO-I), w tym 9,4 mld EUR spłacono dobrowolnie. Dokonano także rozliczenia drugiego przetargu w drugiej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO-II), w kwocie 45,3 mld EUR i z terminem zapadalności 1463 dni.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (wobec 0,1 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 398 mld EUR (wobec 362,8 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 14,5 mld EUR, do 1434,8 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 30.09.2016 Różnica wobec 23.09.2016 – zakup Różnica wobec 23.09.2016 – wykup Różnica wobec 23.09.2016 – korekty na koniec kwartału
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 15,6 mld EUR -0,0 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 7,3 mld EUR +0,0 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 194,3 mld EUR +1,0 mld EUR -0,6 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 20,7 mld EUR +0,6 mld EUR -0,2 mld EUR
Program skupu aktywów sektora przedsiębiorstw 29,7 mld EUR +1,9 mld EUR -0,1 mld EUR
Program skupu aktywów sektora publicznego 1061,2 mld EUR +15,6 mld EUR -4,1 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 106 mld EUR +0,3 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 4,6 mld EUR, do 759,8 mld EUR.

Aktualizacja wyceny aktywów i pasywów Eurosystemu na koniec kwartału

Zgodnie z ujednoliconymi zasadami rachunkowości Eurosystemu złoto, waluty obce, papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe w posiadaniu Eurosystemu są wyceniane na koniec każdego kwartału według kursów i cen rynkowych. Wynik z tytułu aktualizacji wyceny poszczególnych pozycji bilansowych na dzień 30.09.2016 wykazano w dodatkowej kolumnie „Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu korekt na koniec kwartału”. Do aktualizacji wyceny pozycji bilansowych zastosowano następujące główne kursy walutowe i cenę złota:

Złoto: 1185,915 EUR za uncję jubilerską

Dolar: 1,1161 USD/EUR

Jen: 113,09 JPY/EUR

Specjalne prawa ciągnienia: 1,2503 EUR/XDR

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
  i) ii)
1 Złoto i należności w złocie 412.633 −12 −498
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 315.195 2.642 −1.973
  2.1 Należności od MFW 77.840 1.083 −501
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 237.354 1.558 −1.472
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 33.904 4.506 −211
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.572 1.829 −14
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 19.572 1.829 −14
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 552.557 26.581 0
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 38.740 −4.438 0
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 513.797 31.071 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 20 −52 0
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 83.405 −6.552 1
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 1.764.071 17.273 −4.776
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 1.434.785 18.968 −4.484
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 329.286 −1.695 −292
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.439 0 −38
9 Pozostałe aktywa 230.369 4.748 3.238
Aktywa razem 3.438.145 51.014 −4.271
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
  i) ii)
1 Banknoty w obiegu 1.096.255 4.044 0
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.157.891 30.695 0
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 759.817 −4.578 0
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 398.016 35.226 0
  2.3 Depozyty terminowe 0 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 58 47 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 3.804 −56 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 260.956 −12.599 0
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 155.392 −15.620 0
  5.2 Pozostałe zobowiązania 105.564 3.021 0
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 122.847 29.427 −4
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.789 −95 −25
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 8.756 −10 4
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 8.756 −10 4
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 58.132 0 −354
10 Pozostałe pasywa 207.335 −391 −1.515
11 Różnice z wyceny 418.546 0 −2.377
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 100.835 0 0
Pasywa razem 3.438.145 51.014 −4.271

Kontakt z mediami