Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 30. září 2016

5. října 2016

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 30. září 2016 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 0,5 mld. EUR čtvrtletnímu přecenění a dále prodeji zlata v objemu 12 mil. EUR, který prováděla jedna národní centrální banka Eurosystému za účelem výroby oběžné pamětní mince.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se zvýšil o 5,4 mld. EUR na 279,4 mld. EUR. K této změně došlo v důsledku vlivů čtvrtletního přecenění aktiv a pasiv a dále v důsledku klientských a portfoliových transakcí, jež ve sledovaném období prováděly centrální banky Eurosystému.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
29. září 2016 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 290 mil. USD 6 348 mil. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 2 mld. EUR na 329,3 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 4 mld. EUR na 1 096,3 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 15,6 mld. EUR na 155,4 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 8,7 mld. EUR na 154,5 mld. EUR. Ve středu 28. září 2016 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 43,2 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 38,7 mld. EUR se splatností jeden týden.

Ve sledovaném týdnu byla splatná dlouhodobější refinanční operace (položka 5.2 na straně aktiv) o objemu 7,7 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 4,6 mld. EUR. Kromě toho bylo splaceno před lhůtou splatnosti 11 mld. EUR poskytnutých v rámci první série cílených dlouhodobějších refinančních operací (TLTRO-I) včetně dobrovolné částky 9,4 mld. EUR. Dále bylo vypořádáno druhé nabídkové řízení druhé série cílených dlouhodobějších refinančních operací (TLTRO-II) ve výši 45,3 mld. EUR se splatností 1 463 dní.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (ve srovnání s 0,1 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 398 mld. EUR (ve srovnání s 362,8 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 14,5 mld. EUR na 1 434,8 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 30. září 2016 Rozdíl v porovnání s 23. zářím 2016 – nákup Rozdíl v porovnání s 23. zářím 2016 – splacení Rozdíl v porovnání s 23. zářím 2016 – přecenění na konci čtvrtletí
1. program nákupu krytých dluhopisů 15,6 mld. EUR -0,0 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 7,3 mld. EUR +0,0 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 194,3 mld. EUR +1,0 mld. EUR -0,6 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 20,7 mld. EUR +0,6 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů podnikového sektoru 29,7 mld. EUR +1,9 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu aktiv veřejného sektoru 1 061,2 mld. EUR +15,6 mld. EUR -4,1 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 106 mld. EUR +0,3 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 4,6 mld. EUR na 759,8 mld. EUR.

Přecenění aktiv a pasiv Eurosystému na konci čtvrtletí

Zlato, devizové prostředky, cenné papíry a finanční nástroje v držení Eurosystému jsou v souladu s harmonizovanými účetními pravidly Eurosystému přeceňovány podle tržních kurzů a cen platných ke konci každého čtvrtletí. Čistý vliv přecenění na každou položku rozvahy k 30. září 2016 je uveden v přidaném sloupečku „Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě přecenění na konci čtvrtletí“. Při přecenění zůstatků byla použita následující cena zlata a tyto hlavní směnné kurzy:

Zlato: 1 185,915 EUR za unci ryzího zlata

USD: 1,1161 USD/EUR

JPY: 113,09 JPY/EUR

Zvláštní práva čerpání: 1,2503 EUR/ZPČ

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
  i) ii)
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 412 633 −12 −498
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 315 195 2 642 −1 973
  2.1 Pohledávky za MMF 77 840 1 083 −501
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 237 354 1 558 −1 472
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 33 904 4 506 −211
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 572 1 829 −14
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 572 1 829 −14
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 552 557 26 581 0
  5.1 Hlavní refinanční operace 38 740 −4 438 0
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 513 797 31 071 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 20 −52 0
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 83 405 −6 552 1
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 1 764 071 17 273 −4 776
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 1 434 785 18 968 −4 484
  7.2 Ostatní cenné papíry 329 286 −1 695 −292
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 439 0 −38
9 Ostatní aktiva 230 369 4 748 3 238
Aktiva celkem 3 438 145 51 014 −4 271
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
  i) ii)
1 Bankovky v oběhu 1 096 255 4 044 0
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 157 891 30 695 0
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 759 817 −4 578 0
  2.2 Vkladová facilita 398 016 35 226 0
  2.3 Termínované vklady 0 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 58 47 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 3 804 −56 0
4 Emitované dluhopisy 0 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 260 956 −12 599 0
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 155 392 −15 620 0
  5.2 Ostatní závazky 105 564 3 021 0
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 122 847 29 427 −4
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 789 −95 −25
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 8 756 −10 4
  8.1 Vklady a ostatní závazky 8 756 −10 4
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 58 132 0 −354
10 Ostatní pasiva 207 335 −391 −1 515
11 Účty přecenění 418 546 0 −2 377
12 Kapitál a rezervní fondy 100 835 0 0
Pasiva celkem 3 438 145 51 014 −4 271

Kontakty pro média