PERSBERICHT

Nieuw risicobeheersingskader met betrekking tot beleenbare activa

2 juli 2003

In de context van de periodieke evaluatie van het risicobeheersingskader met betrekking tot beleenbare activa voor gebruik bij krediettransacties van het Eurosysteem (intraday-liquiditeitsverschaffing en monetaire-beleidstransacties) heeft de Raad van Bestuur van de ECB besloten tot de navolgende wijzigingen van het risicobeheersingskader:

  1. Activa opgenomen op Lijst 1 worden nader ingedeeld in vier liquiditeitscategorieën, aan elk waarvan een eigen schema van surpluspercentages wordt toegekend.
  2. De looptijdsegmenten van de surpluspercentages in deze schema's worden zodanig gekozen dat tussen de segmenten een gelijkmatige verdeling naar uitstaand volume wordt verkregen.
  3. De toepassing van initiële marges bij transacties met wederinkoop wordt afgeschaft en margestortingspunten worden verlaagd.
  4. Teneinde de samenhang tussen de nieuwe surpluspercentage-schema's voor beleenbare activa op Lijst 1 en die voor beleenbare activa op Lijst 2 te garanderen, worden laatstgenoemde eveneens aangepast, rekening houdend met de afschaffing van de initiële marges en met de nieuwe looptijdsegmenten.

Het document 'Wijzigingen in het risicobheersingskader voor beleenbare activa op Lijst 1 en Lijst 2' bevat een gedetailleerd overzicht van de wijzigingen in het risicobeheersingskader [Publications].

De Raad van Bestuur heeft besloten tegenpartijen op de hoogte te stellen van genoemde veranderingen in het risicobeheersingskader voor activa op Lijst 1 en Lijst 2. Deze zullen van kracht worden na implementatie door de nationale centrale banken, hetgeen wordt voorzien voor het eerste kwartaal van 2004.

Contactpersonen voor de media