NOTA DE PRENSA

Nuevas medidas de control de riesgos de los activos de garantía

2 de julio de 2003

En el contexto de la evaluación periódica de las medidas de control de riesgos aplicables a los activos de garantía utilizados en las operaciones de crédito del Eurosistema (es decir, las operaciones de crédito intradía y de política monetaria), el Consejo de Gobierno del BCE ha aprobado las siguientes modificaciones:

  1. Los activos de la lista "uno" se clasificarán en cuatro categorías de liquidez, y a cada una de ellas se le asignará un esquema específico de recortes de valoración.
  2. Las divisiones por vida residual a las que se aplicarán los recortes se elegirán de forma que se consiga una distribución uniforme del saldo vivo.
  3. Se dejarán de aplicar márgenes iniciales en las operaciones temporales y se reducirán los umbrales utilizados en el ajuste de los márgenes de garantía.
  4. Para garantizar la coherencia entre los nuevos esquemas de recortes aplicables a los activos de garantía de la lista "uno" y los aplicables a la lista "dos", estos últimos también se modificarán teniendo en cuenta las nuevas divisiones por vida residual y la eliminación de los márgenes iniciales.

En el documento titulado "Modificaciones de las medidas de control de riesgos de los activos de garantía de la lista 'uno' y de la lista 'dos'" se describen con más detalle las modificaciones de las medidas de control de riesgos [Publications].

El Consejo de Gobierno ha decidido dar a conocer a las entidades de contrapartida estas modificaciones de las medidas de control de riesgos aplicables a los activos de garantía de las listas "uno" y "dos", las cuales entrarán en vigor en el momento en que los bancos centrales nacionales las pongan en práctica, lo que está previsto para el primer trimestre del 2004.

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