COMUNICATO STAMPA

L’analisi approfondita della BCE evidenzia che le banche devono assumere ulteriori misure

26 ottobre 2014

Risultati essenziali della valutazione approfondita sulle 130 maggiori banche dell’area dell’euro:

  • Sono state individuate carenze patrimoniali pari a 25 miliardi di euro per 25 banche partecipanti.
  • Il valore degli attivi bancari deve essere corretto per 48 miliardi di euro, di cui 37 miliardi non hanno generato carenze patrimoniali.
  • La carenza di 25 miliardi di euro e l’aggiustamento del valore degli attivi pari a 37 miliardi implicano un impatto complessivo sulle banche di 62 miliardi.
  • Sono stati rilevati ulteriori 136 miliardi di euro di esposizioni deteriorate.
  • Lo scenario avverso della prova di stress diminuirebbe il capitale delle banche di 263 miliardi di euro, riducendo la mediana del coefficiente di CET1 di 4 punti percentuali, dal 12,4% all’8,3%.

L’esercizio assicura un elevato livello di trasparenza, coerenza e parità di trattamento.

Questo rigoroso esercizio rappresenta una pietra miliare per il Meccanismo di vigilanza unico, che avrà inizio a novembre.


La Banca centrale europea (BCE) ha pubblicato oggi i risultati di un esame approfondito, durato un anno, sulla tenuta e sulle posizioni delle 130 maggiori banche dell’area dell’euro al 31 dicembre 2013.

Vítor Constâncio, Vicepresidente della BCE, ha dichiarato: “Questo esercizio, unico e rigoroso, costituisce un importante traguardo nel quadro dei preparativi per il Meccanismo di vigilanza unico, che diverrà pienamente operativo a novembre. Questo accurato esame, senza precedenti, effettuato sulle posizioni delle maggiori banche rafforzerà la fiducia del pubblico nel settore bancario. Individuando i problemi e i rischi, contribuirà a correggere i bilanci e ad accrescere la tenuta e la solidità delle banche. Ciò dovrebbe agevolare una maggiore erogazione di prestiti in Europa, promuovendo la crescita economica.”

La valutazione approfondita – articolata in un esame della qualità degli attivi (asset quality review, AQR) e in una prova di stress prospettica delle banche – ha rilevato una carenza patrimoniale di 25 miliardi di euro per 25 istituti. In 12 delle 25 banche la carenza patrimoniale è già stata coperta con aumenti di capitale pari a 15 miliardi di euro nel 2014. Gli istituti che presentano carenze sono tenuti a predisporre piani patrimoniali entro due settimane dall’annuncio dei risultati. Per colmare le carenze di capitale le banche avranno fino a nove mesi di tempo.

L’AQR ha evidenziato che a fine 2013 il valore contabile degli attivi bancari deve essere corretto per un ammontare di 48 miliardi di euro, che confluirà nei bilanci o nei requisiti prudenziali delle banche. Inoltre, sulla base di una definizione standard di esposizioni deteriorate, ossia non performing (scadute da 90 giorni oppure oggetto di una riduzione durevole di valore o in stato di default), l’esame ha messo in luce che tali esposizioni bancarie sono aumentate di 136 miliardi di euro, portandosi in totale a 879 miliardi.

La valutazione approfondita ha inoltre rilevato che lo scenario avverso ridurrebbe di circa 263 miliardi di euro il capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1, CET1) delle banche, ossia il capitale di massima qualità destinato all’assorbimento delle perdite che misura la solidità finanziaria delle stesse. Ciò darebbe luogo a una diminuzione della mediana del coefficiente di CET1 di 4 punti percentuali, dal 12,4% all’8,3%. Tale diminuzione è più elevata rispetto agli esercizi analoghi precedenti, indice del rigore dell’esercizio attuale.

“Questo esercizio è un ottimo primo passo nella giusta direzione. Ha richiesto un impegno straordinario e notevoli risorse da parte di tutti i soggetti coinvolti, fra cui le autorità nazionali dei paesi dell’area dell’euro e la BCE. Ha accresciuto la trasparenza nel settore bancario, individuando negli enti creditizi e nel sistema gli ambiti che necessitano di miglioramenti” ha affermato Danièle Nouy, Presidente del Consiglio di vigilanza. “La valutazione approfondita ci ha consentito di operare un confronto tra banche indipendentemente dai confini nazionali e dai modelli imprenditoriali; gli esiti della valutazione ci permetteranno di acquisire conoscenze e pervenire a conclusioni per la vigilanza in futuro.”

In seguito all’annuncio dell’esercizio nel luglio 2013, le maggiori 30 banche partecipanti hanno intrapreso varie misure, fra cui aumenti di capitale per 60 miliardi di euro, al fine di rafforzare i loro bilanci per un totale di oltre 200 miliardi. Tali misure, effettuate in preparazione alla valutazione approfondita, rientrano nei più ampi esiti dell’esercizio, conclusosi con successo. Alcuni interventi intrapresi nel 2013 hanno limitato le insufficienze rilevate dalla valutazione approfondita, altri adottati nel 2014 potranno essere considerati ai fini della copertura delle carenze patrimoniali.

Valutazione approfondita

La valutazione approfondita, che ha integrato le componenti dell’AQR e della prova di stress, era intesa a rafforzare i bilanci delle banche, accrescere la trasparenza e promuovere la fiducia. Le 130 banche esaminate rappresentavano 22.000 miliardi di euro di attività, pari all’82% degli attivi bancari totali nell’area dell’euro. La valutazione è stata condotta conformemente al regolamento e alla direttiva dell’UE sui requisiti patrimoniali in vigore (CRR/CRD IV), che prevedono alcune discrezionalità nazionali. Tali discrezionalità possono determinare differenze – come nel caso della definizione di capitale – che si ridurranno gradualmente nel corso dei prossimi anni con il progressivo venir meno delle disposizioni transitorie nella normativa pertinente. La BCE riconosce l’esigenza di migliorare la coerenza della definizione di capitale e della sua qualità. La vigilanza bancaria della BCE affronterà il tema in via prioritaria.

AQR

L’AQR, condotta dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti (ANC), ha esaminato l’adeguatezza della valutazione degli attivi iscritti nei bilanci delle banche al 31 dicembre 2013. La comparabilità delle banche oltre i confini nazionali è stata assicurata dall’applicazione di definizioni comuni per concetti inizialmente disomogenei e da una metodologia uniforme per l’analisi dei bilanci. Oltre 6.000 esperti in tutto il Meccanismo di vigilanza unico (MVU) hanno esaminato nel dettaglio più di 800 singoli portafogli, svolgendo fra l’altro un’analisi accurata della qualità dei crediti di 119.000 debitori verso le banche. L’esame fornisce alla BCE informazioni significative sulle banche che saranno sottoposte al regime di vigilanza diretta e si affianca agli sforzi profusi per creare in futuro un contesto di parità di condizioni in seno alla vigilanza.

Prova di stress

La prova di stress è stata condotta dalle banche partecipanti, dalla BCE e dalle ANC in collaborazione con l’Autorità bancaria europea (ABE), che ne ha anche definito la metodologia. Lo scenario avverso, invece, è stato sviluppato dal Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) in collaborazione con le ANC, l’ABE e la BCE. Nello scenario di base alle banche è stato richiesto di detenere un coefficiente minimo di CET1 dell’8% (come per l’AQR), mentre nello scenario avverso il coefficiente era pari al 5,5%. La prova di stress non si configura come previsione di eventi futuri, ma come esercizio prudenziale inteso a verificare la capacità delle banche di superare situazioni di maggiore debolezza economica; le banche sono state incoraggiate a elaborare proiezioni prudenti da sottoporre ad analisi critica sulla base di requisiti rigorosi di assicurazione della qualità. Un elemento di novità è rappresentato dal fatto che le informazioni acquisite nell’AQR sono state integrate nei bilanci bancari di partenza e nelle relative proiezioni della prova di stress.

Comunicazione per singola banca

Nei 130 schemi relativi alle singole banche la BCE distingue tra le carenze patrimoniali individuate in sede di AQR e quelle determinate dallo scenario di base e dallo scenario avverso della prova di stress. La valutazione approfondita integra le due voci. Gli schemi, inoltre, forniscono ulteriori informazioni importanti sulle singole banche, riguardanti ad esempio le emissioni di strumenti di capitale già effettuate nel 2014. I risultati integrali della prova di stress vengono pubblicati anche dall’ABE. Il rapporto aggregato contenente gli esiti completi dell’esercizio per tutte le banche è reperibile all’indirizzo: http://www.ecb.europa.eu/ssm/assessment/html/index.en.html.

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