NOTA DE PRENSA

El examen exhaustivo realizado por el BCE muestra que las entidades de crédito deben adoptar más medidas

26 de octubre de 2014

Resultados principales de la evaluación global de las 130 entidades de crédito más importantes de la zona del euro

  • Se detectaron déficits de capital por valor de 25 mm de euros en 25 entidades participantes
  • El valor de los activos bancarios debe ajustarse en 48 mm de euros, de los que 37 mm no generaron déficit de capital
  • El déficit de 25 mm de euros y el ajuste de 37 mm de euros del valor de los activos se traducen en un impacto total de 62 mm de euros para las entidades
  • Se detectaron exposiciones dudosas por valor de 136 mm de euros adicionales
  • En el escenario adverso de la prueba de resistencia, el capital de las entidades descendería en 263 mm de euros, lo que reduciría la mediana de la ratio de CET1 en 4 puntos porcentuales, desde el 12,4 % hasta el 8,3 %

El nivel de transparencia, coherencia e imparcialidad del ejercicio es elevado

Este ejercicio riguroso es un paso fundamental para el comienzo de la actividad del Mecanismo Único de Supervisión en noviembre


El Banco Central Europeo (BCE) ha publicado hoy los resultados del examen exhaustivo de un año de duración sobre la capacidad de resistencia y las posiciones de capital de las 130 entidades de crédito más importantes de la zona del euro a 31 de diciembre de 2013.

«Este ejercicio único y riguroso constituye un paso fundamental en los preparativos para el Mecanismo Único de Supervisión, que estará plenamente operativo en noviembre», declaró Vítor Constâncio, vicepresidente del BCE. «Este examen detallado y sin precedentes de las posiciones de las entidades más importantes reforzará la confianza del público en el sector bancario. Identificar los problemas y riesgos ayudará a sanear los balances y mejorar la capacidad de resistencia y la solidez de las entidades. Esto debería favorecer un aumento del crédito en Europa, lo que contribuirá al crecimiento económico ».

La evaluación global, que consistió en un análisis de la calidad de los activos (AQR, por sus siglas en inglés) y una prueba de resistencia prospectiva, detectó un déficit de capital de 25 mm de euros en 25 entidades. De las 25 entidades 12 ya han cubierto sus déficits incrementando su capital en 15 mm de euros en 2014. Las entidades con déficit deberán elaborar planes de capital en las dos semanas siguientes al anuncio de estos resultados y dispondrán de nueve meses para cubrir dicho déficit.

De acuerdo con los resultados del AQR, el valor en libros de los activos bancarios a final de 2013 debe ajustarse en 48 mm de euros, lo que se reflejará en las cuentas de las entidades o en los requisitos prudenciales aplicables. Asimismo, conforme a la definición estándar de exposiciones dudosas utilizada en el AQR (cualquier obligación vencida con más de 90 días de antigüedad o reconocida como impagada o deteriorada), dichas exposiciones habían aumentado en 136 mm de euros hasta un total de 879 mm de euros.

La evaluación global también mostró que en un escenario adverso el capital de nivel 1 ordinario (CET1) de las entidades, capital de máxima calidad que permite absorber pérdidas y mide su fortaleza financiera, se reduciría en unos 263 mm de euros. Esto se traduciría en un descenso de la mediana de la ratio de CET1 de 4 puntos porcentuales, desde el 12,4 % hasta el 8,3 %. Esta reducción es mayor que en ejercicios similares previos y es una medida del rigor del ejercicio.

«Este ejercicio es un excelente primer paso en la dirección adecuada. Han sido necesarios esfuerzos extraordinarios y considerables recursos por parte de todos los interesados, incluidas las autoridades nacionales de los países de la zona del euro y el BCE. Ha reforzado la transparencia del sector bancario y mostrado las áreas en las que las entidades y el sistema necesitan mejorar», manifestó Danièle Nouy, presidenta del Consejo de Supervisión. «La evaluación global nos ha permitido comparar entidades de distintos países con distintos modelos de negocio y a partir de sus resultados podremos extraer ideas y conclusiones para la supervisión en el futuro».

Desde el anuncio del ejercicio en julio de 2013, las 30 entidades participantes más importantes han adoptado distintas medidas, entre ellas han obtenido capital por valor de 60 mm de euros, con el fin de reforzar sus balances por un total que supera los 200 mm de euros. Estas medidas anticipadas son parte del éxito general del ejercicio. Algunas de las medidas adoptadas en 2013 redujeron los déficits de capital detectados en la evaluación global, al igual que las adoptadas en 2014 también podrían servir para cubrir dicho déficit.

Evaluación global

La evaluación global, que integró los dos componentes, el AQR y la prueba de resistencia, tenía como objetivo reforzar los balances de las entidades de crédito, mejorando la transparencia e incrementando la confianza. El valor de los activos de las 130 entidades examinadas ascendía a 22 billones de euros, lo que representa un 82 % del total de los activos bancarios de la zona del euro. Este ejercicio se llevó a cabo de conformidad con el Reglamento y la Directiva de Requisitos de Capital vigentes en la Unión Europea, que prevén que determinados aspectos queden sujetos a la discrecionalidad de los distintos países. Dichos aspectos pueden suponer diferencias, por ejemplo, en la definición de capital. Estas diferencias irán disminuyendo gradualmente a lo largo de los próximos años a medida que las disposiciones transitorias previstas en la legislación pertinente dejen de tener vigencia. El BCE reconoce la necesidad de mejorar la coherencia de la definición de capital y de la calidad de capital conexa. La supervisión bancaria del BCE abordará esta cuestión como una de sus prioridades.

AQR

El AQR realizado por el BCE y las autoridades nacionales competentes (ANC) evaluó la precisión de la valoración de los activos incluidos en los balances a 31 de diciembre de 2013. Su conclusión permitió la comparabilidad de las entidades de crédito entre los distintos países aplicando definiciones comunes de conceptos anteriormente divergentes y una metodología uniforme al análisis de los balances. Más de 6.000 expertos del Mecanismo Único de Supervisión examinaron detalladamente más de 800 carteras realizando, entre otras cosas, análisis exhaustivos de la calidad de los créditos de 119.000 deudores de las entidades. El ejercicio ofrece al BCE un volumen sustancial de información sobre las entidades de crédito que quedarán sometidas a su supervisión directa y contribuirá a sus esfuerzos para crear una situación de igualdad de condiciones para la supervisión futura.

Prueba de resistencia

La prueba de resistencia fue realizada por las entidades participantes, el BCE y las ANC en cooperación con la Autoridad Bancaria Europea (ABE). La ABE elaboró asimismo la metodología de la prueba de resistencia, mientras que el escenario adverso fue desarrollado por la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) en cooperación con las ANC, la ABE y el BCE. Se requirió a las entidades de crédito una ratio mínima de CET1 del 8 % en el escenario base (en el AQR) y del 5,5 % en el escenario adverso. La prueba de resistencia no es una previsión de eventos futuros, sino un ejercicio prudencial para examinar la capacidad de las entidades para hacer frente a condiciones económicas más débiles. Se animó a las entidades participantes a hacer proyecciones conservadoras que se contrastaron sobre la base de requerimientos estrictos de control de calidad. Un elemento nuevo fue que la información procedente del AQR se incorporó en los balances iniciales de las entidades y en las proyecciones de la prueba de resistencia.

Publicación de los resultados por entidades

En las 130 plantillas para la comunicación de los resultados, el BCE distingue entre déficits de capital detectados en el AQR y los detectados en los escenarios base y adverso de la prueba de resistencia. En la evaluación global se integran los resultados de los dos componentes. Las plantillas ofrecen también datos adicionales importantes sobre cada entidad, como la emisión de instrumentos de capital ya realizada en 2014. La ABE también ha publicado los resultados completos de la prueba de resistencia. El informe agregado sobre los resultados completos del ejercicio para todas las entidades puede consultarse en el siguiente enlace: http://www.ecb.europa.eu/ssm/assessment/html/index.en.html

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