Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 29 czerwca 2012 r.

4 lipca 2012

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 29 czerwca 2012 r. wzrost stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 1,1 mld EUR wynikał z korekty z tytułu kwartalnej aktualizacji wyceny oraz sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu i sprzedaży złotych monet przez inny bank centralny Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 13,5 mld EUR do poziomu 243 mld EUR. Zmiana ta wynikała z kwartalnej aktualizacji wyceny aktywów i pasywów, transakcji klientów i transakcji portfelowych przeprowadzonych przez banki centralne Eurosystemu w analizowanym okresie oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. niżej).

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
28 czerwca 2012 r. 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 1,6 mld USD 2,6 mld USD

Transakcje płynnościowe zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,8 mld EUR do poziomu 321,3 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 3,4 mld EUR do poziomu 893,7 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 4,3 mld EUR do poziomu 146,3 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 18,5 mld EUR do poziomu 272 mld EUR. W środę 27 czerwca 2012 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 167,3 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 180,4 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 211 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na taką samą kwotę. W tym tygodniu przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 25,1 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 26,3 mld EUR, zaś kwota 7 mld EUR została spłacona przed terminem zapadalności.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,7 mld EUR (wobec 1,5 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 772,9 mld EUR (wobec 775,3 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 0,7 mld EUR do 281 mld EUR głównie w wyniku korekt na koniec kwartału oraz rozliczonych zakupów w ramach drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 29 czerwca 2012 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 211,3 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 56,1 mld i 13,8 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 19,6 mld EUR do poziomu 116,7 mld EUR.

Aktualizacja wyceny aktywów i pasywów Eurosystemu na koniec kwartału

Zgodnie z ujednoliconymi zasadami rachunkowości Eurosystemu złoto, waluty obce, papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe w posiadaniu Eurosystemu są wyceniane na koniec każdego kwartału według kursów i cen rynkowych. Wynik z tytułu aktualizacji wyceny poszczególnych pozycji bilansowych na dzień 29 czerwca 2012 r. wykazano w dodatkowej kolumnie „ Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu korekt na koniec kwartału”. Do aktualizacji wyceny pozycji bilansowych zastosowano następujące główne kursy walutowe i cenę złota:

Złoto: 1246,624 EUR za uncję jubilerską

1,2590 USD/EUR

100,13 JPY/EUR

Specjalne prawa ciągnienia: 1,2056 EUR/XDR

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
i) ii)
1 Złoto i należności w złocie 433.779 −30 1.109
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 260.867 1.454 12.429
2.1 Należności od MFW 89.805 −41 3.354
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 171.061 1.495 9.075
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 51.856 444 2.479
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.455 −849 10
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 17.455 −849 10
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.260.858 20.332 0
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 180.378 13.125 0
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 1.079.725 8.178 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 706 −764 0
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 48 −207 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 186.363 −36 −33
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 602.322 1.090 −1.210
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 281.046 149 557
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 321.276 941 −1.767
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 30.092 −470 −25
9 Pozostałe aktywa 258.637 −2.422 10.065
Aktywa razem 3.102.227 19.512 24.822
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
i) ii)
1 Banknoty w obiegu 893.740 3.413 0
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.105.531 21.475 0
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 116.654 19.632 0
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 772.855 −2.408 0
2.3 Depozyty terminowe 210.500 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 5.522 4.250 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 3.714 −129 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 158.474 −2.881 0
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 146.330 −4.275 0
5.2 Pozostałe zobowiązania 12.144 1.394 0
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 149.908 198 −9
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 3.291 129 218
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 9.552 303 463
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 9.552 303 463
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 56.886 0 2.170
10 Pozostałe pasywa 225.543 −2.996 11.584
11 Różnice z wyceny 409.840 0 10.395
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 85.748 0 0
Pasywa razem 3.102.227 19.512 24.822

Kontakt z mediami