Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 30 grudnia 2016 roku

4 stycznia 2017

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 30.12.2016 spadek stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 30,6 mld EUR wynikał z korekty z tytułu kwartalnej aktualizacji wyceny oraz z  korekty technicznej na kwotę 1 mln EUR dokonanej przez jeden z krajowych banków centralnych Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 8,6 mld EUR, do 286,4 mld EUR. Zmiana ta wynikała z kwartalnej aktualizacji wyceny aktywów i pasywów oraz z transakcji klientów i transakcji portfelowych przeprowadzonych przez banki centralne z Eurosystemu w okresie sprawozdawczym.

W tygodniu sprawozdawczym Eurosystem nie przeprowadził żadnych transakcji zasilających w płynność w ramach stałej linii swapowej między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 2 mld EUR, do 320,9 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 0,5 mld EUR, do 1126,2 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 18,2 mld EUR, do 114,9 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 4,7 mld EUR, do 171,6 mld EUR. W środę 28.12.2016 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 32,9 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 39,1 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,2 mld EUR (wobec 0,4 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 424,2 mld EUR (wobec 422,9 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) zmalały o 5,4 mld EUR, do 1654 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 30.12.2016 Różnica wobec 23.12.2016 – zakup Różnica wobec 23.12.2016 – wykup Różnica wobec 23.12.2016 – korekty na koniec kwartału
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 12,8 mld EUR -0,0 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 6,9 mld EUR +0,0 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 203,5 mld EUR +0,0 mld EUR -0,6 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 22,8 mld EUR -0,2 mld EUR -0,0 mld EUR
Program skupu aktywów sektora przedsiębiorstw 51,1 mld EUR +0,0 mld EUR -0,2 mld EUR
Program skupu aktywów sektora publicznego 1254,6 mld EUR +0,0 mld EUR -4,8 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 102,3 mld EUR +0,2 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 41,9 mld EUR, do 889 mld EUR.

Aktualizacja wyceny aktywów i pasywów Eurosystemu na koniec kwartału

Zgodnie z ujednoliconymi zasadami rachunkowości Eurosystemu złoto, waluty obce, papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe w posiadaniu Eurosystemu są wyceniane na koniec każdego kwartału według kursów i cen rynkowych. Wynik z tytułu aktualizacji wyceny poszczególnych pozycji bilansowych na 31.12.2016 wykazano w dodatkowej kolumnie „Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu korekt na koniec kwartału”. Do aktualizacji wyceny pozycji bilansowych zastosowano następujące główne kursy walutowe i cenę złota:

Złoto: 1098,046 EUR za uncję jubilerską

Dolar: 1,0541 USD/EUR

Jen: 123,4 JPY/EUR

Specjalne prawa ciągnienia: 1,2746 EUR/XDR

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
  i) ii)
1 Złoto i należności w złocie 382.061 1 −30.575
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 327.854 1.607 8.476
  2.1 Należności od MFW 78.752 23 1.600
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 249.102 1.584 6.876
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 30.719 −5.584 769
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.082 890 −80
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 19.082 890 −80
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 595.873 6.073 0
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 39.131 6.254 0
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 556.570 0 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 172 −181 0
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 69.104 −2.554 0
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 1.974.899 404 −7.845
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 1.654.026 −174 −5.271
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 320.873 578 −2.574
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.460 −2 25
9 Pozostałe aktywa 236.847 −3.201 8.789
Aktywa razem 3.662.901 −2.367 −20.441
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
  i) ii)
1 Banknoty w obiegu 1.126.216 −521 0
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.313.264 −40.520 0
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 888.988 −41.875 0
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 424.208 1.335 0
  2.3 Depozyty terminowe 0 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 69 20 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 9.427 611 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 220.760 −17.255 −1
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 114.880 −18.193 −2
  5.2 Pozostałe zobowiązania 105.880 939 1
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 205.678 59.985 4
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 3.644 −3.640 292
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 9.301 −1.317 188
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 9.301 −1.317 188
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 59.263 0 1.131
10 Pozostałe pasywa 221.402 290 2.074
11 Różnice z wyceny 394.418 0 −24.128
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 99.527 0 0
Pasywa razem 3.662.901 −2.367 −20.441

Kontakt z mediami