Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 30 czerwca 2017 roku

5 lipca 2017

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 30.06.2017 zmniejszenie się stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 25 mld EUR wynikało z korekty z tytułu kwartalnej aktualizacji wyceny.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 13,4 mld EUR, do 264,4 mld EUR. Zmiana ta wynikała z kwartalnej aktualizacji wyceny aktywów i pasywów, która z nadwyżką wyrównała wzrost z tytułu transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty

Rodzaj transakcji

Kwota wymagalna

Nowa kwota

29.06.2017

7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD

35 mln USD

3060 mln USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swapową między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,5 mld EUR, do 294,2 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 5,6 mld EUR, do 1136,9 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 48,9 mld EUR, do 210,1 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 40,1 mld EUR, do 162,2 mld EUR. W środę 28.06.2017 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 11,5 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 11,6 mld EUR, z terminem tygodniowym.

W tygodniu sprawozdawczym przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej (LRO) (pozycja aktywów 5.2) w kwocie 1,3 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 2,7 mld EUR. W tygodniu sprawozdawczym spłacono przed terminem zapadalności kwotę 1,8 mld EUR z tytułu pierwszej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO-I).

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,3 mld EUR (podobnie jak w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 617 mld EUR (wobec 577,2 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 6 mld EUR, do 2064,4 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej

Wartość na 30.06.2017

Różnica wobec poprzedniego tygodnia – zakup

Różnica wobec poprzedniego tygodnia – wykup

Różnica wobec poprzedniego tygodnia – korekty na koniec kwartału

Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych

7,6 mld EUR

-0,2 mld EUR

-0,0 mld EUR

Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych

5,4 mld EUR

-0,0 mld EUR

+0,0 mld EUR

Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych

222,6 mld EUR

+1,1 mld EUR

-0,8 mld EUR

-0,6 mld EUR

Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami

24,1 mld EUR

+1,0 mld EUR

-0,5 mld EUR

-0,0 mld EUR

Program skupu aktywów sektora przedsiębiorstw

96,6 mld EUR

+1,6 mld EUR

-0,0 mld EUR

-0,2 mld EUR

Program skupu aktywów sektora publicznego

1609,3 mld EUR

+10,5 mld EUR

-0,4 mld EUR

-5,7 mld EUR

Program dotyczący rynków papierów wartościowych

98,7 mld EUR

+0,2 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 52 mld EUR, do 1106 mld EUR.

Aktualizacja wyceny aktywów i pasywów Eurosystemu na koniec kwartału

Zgodnie z ujednoliconymi zasadami rachunkowości Eurosystemu złoto, waluty obce, papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe w posiadaniu Eurosystemu są wyceniane na koniec każdego kwartału według kursów i cen rynkowych. Wynik z tytułu aktualizacji wyceny poszczególnych pozycji bilansowych na 30.06.2017 wykazano w dodatkowej kolumnie „Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu korekt na koniec kwartału”. Do aktualizacji wyceny pozycji bilansowych zastosowano następujące główne kursy walutowe i cenę złota:

Złoto: 1089,905 EUR za uncję jubilerską

Dolar: 1,1412 USD/EUR

Jen: 127,75 JPY/EUR

Juan: 7,7385 CNY/EUR

Specjalne prawa ciągnienia: 1,2196 EUR/XDR

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
  i) ii)
1 Złoto i należności w złocie 379.091 0 −24.959
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 304.774 612 −17.465
  2.1 Należności od MFW 74.388 −71 −3.128
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 230.386 683 −14.337
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 31.219 2.479 −2.003
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.961 −473 −40
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 17.961 −473 −40
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 779.252 −378 0
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 11.636 116 0
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 767.314 −456 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 302 −38 0
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 70.918 −2.140 0
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.358.609 12.074 −5.549
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 2.064.420 12.334 −6.325
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 294.190 −260 777
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 25.788 −470 −114
9 Pozostałe aktywa 241.897 684 1.100
Aktywa razem 4.209.510 12.389 −49.028
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
  i) ii)
1 Banknoty w obiegu 1.136.879 5.566 0
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.723.077 −12.258 0
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.106.050 −52.026 0
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 616.974 39.740 0
  2.3 Depozyty terminowe 0 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 53 28 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 9.195 1.498 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 347.586 −53.172 5
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 210.129 −48.930 5
  5.2 Pozostałe zobowiązania 137.457 −4.242 0
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 222.540 70.471 −27
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 4.107 1.288 −182
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 10.801 −1.068 −628
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 10.801 −1.068 −628
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.705 0 −2.343
10 Pozostałe pasywa 224.408 63 −5.736
11 Różnice z wyceny 371.913 0 −40.117
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 102.299 0 0
Pasywa razem 4.209.510 12.389 −49.028

Kontakt z mediami