Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 1 lipca 2016 roku

6 lipca 2016

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 1.07.2016 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) zwiększył się o 35,9 mld EUR, co było wynikiem kwartalnej aktualizacji wyceny oraz sprzedaży złota, w kwocie 76 mln EUR, dokonanej przez jeden z banków centralnych Eurosystemu na potrzeby wyemitowania monety okolicznościowej.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 10,9 mld EUR, do 275,4 mld EUR. Zmiana ta wynikała z kwartalnej aktualizacji wyceny aktywów i pasywów oraz z transakcji klientów i transakcji portfelowych przeprowadzonych przez banki centralne z Eurosystemu w okresie sprawozdawczym.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
30.06.2016 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 1519 mln USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 1,8 mld EUR, do 347,8 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 6,4 mld EUR, do 1088,5 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 78,7 mld EUR, do 154,2 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 6,4 mld EUR, do 209,7 mld EUR. W środę 29.06.2016 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 49,9 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 53,1 mld EUR.

W tygodniu sprawozdawczym przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej (LTRO) (pozycja aktywów 5.2) w kwocie 10,3 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 7,7 mld EUR. Ponadto spłacono przed terminem zapadalności kwotę 367,9 mld EUR z tytułu pierwszej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO‑I) oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 6,7 mld EUR, z terminem zapadalności 819 dni. Dokonano także rozliczenia pierwszego przetargu w drugiej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO‑II), w kwocie 399,3 mld EUR i z terminem zapadalności 1456 dni.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,2 mld EUR (wobec 0,1 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 330,3 mld EUR (wobec 297,6 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 12,7 mld EUR, do 1225,6 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 1.07.2016 Różnica wobec 24.06.2016 – zakup Różnica wobec 24.06.2016 – wykup Różnica wobec 24.06.2016 – korekty na koniec kwartału
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 17,9 mld EUR -0,1 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 7,7 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 183,6 mld EUR +1,2 mld EUR -0,1 mld EUR -0,5 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 19,9 mld EUR +0,5 mld EUR 0,3 mld EUR
Program skupu aktywów sektora przedsiębiorstw 6,8 mld EUR +1,9 mld EUR
Program skupu aktywów sektora publicznego 878,5 mld EUR +12,8 mld EUR 3,1 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 111,2 mld EUR +0,3 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 80 mld EUR, do 693 mld EUR.

Aktualizacja wyceny aktywów i pasywów Eurosystemu na koniec kwartału

Zgodnie z ujednoliconymi zasadami rachunkowości Eurosystemu złoto, waluty obce, papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe w posiadaniu Eurosystemu są wyceniane na koniec każdego kwartału według kursów i cen rynkowych. Wynik z tytułu aktualizacji wyceny poszczególnych pozycji bilansowych na 30.06.2016 wykazano w dodatkowej kolumnie „Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu korekt na koniec kwartału”. Do aktualizacji wyceny pozycji bilansowych zastosowano następujące główne kursy walutowe i cenę złota:

Złoto: 1187,349 EUR za uncję jubilerską

Dolar: 1,1102 USD/EUR

Jen: 114,05 JPY/EUR

Specjalne prawa ciągnienia: 1,2579 EUR/XDR

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
  i) ii)
1 Złoto i należności w złocie 413.139 −76 35.937
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 308.953 1.202 8.133
  2.1 Należności od MFW 77.641 −232 1.322
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 231.312 1.433 6.811
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 33.174 1.918 1.178
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.324 51 −14
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 18.324 51 −14
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 540.033 38.846 0
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 53.054 3.171 0
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 486.799 35.622 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 180 54 0
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 96.536 −7.013 0
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 1.573.422 15.895 −1.466
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 1.225.579 15.974 −3.337
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 347.843 −79 1.871
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.535 −470 21
9 Pozostałe aktywa 222.501 1.199 6.181
Aktywa razem 3.232.618 51.553 49.970
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
  i) ii)
1 Banknoty w obiegu 1.088.543 6.368 0
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.023.403 112.453 0
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 693.047 79.988 0
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 330.345 32.713 0
  2.3 Depozyty terminowe 0 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 11 −248 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 3.765 −12 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 251.205 −81.093 0
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 154.208 −78.748 0
  5.2 Pozostałe zobowiązania 96.996 −2.345 0
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 70.866 14.305 4
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 3.015 −171 50
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 5.240 608 131
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 5.240 608 131
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 58.486 0 944
10 Pozostałe pasywa 206.336 −905 3.912
11 Różnice z wyceny 420.923 0 44.929
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 100.836 0 0
Pasywa razem 3.232.618 51.553 49.970

Kontakt z mediami