Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 1 kwietnia 2016 roku

6 kwietnia 2016

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 1.04.2016 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) zwiększył się o 38,6 mld EUR w wyniku kwartalnej aktualizacji wyceny.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 7,5 mld EUR, do 261,1 mld EUR. Zmiana ta wynikała z kwartalnej aktualizacji wyceny aktywów i pasywów oraz z transakcji klientów i transakcji portfelowych przeprowadzonych przez banki centralne Eurosystemu w okresie sprawozdawczym.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
31.03.2016 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 48 mln USD 45 mln USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,6 mld EUR, do 350,7 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 2,3 mld EUR, do 1071 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 50,1 mld EUR, do 129,7 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 35,8 mld EUR, do 256,4 mld EUR. W środę 30.03.2016 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 60,6 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 62,3 mld EUR.

W tygodniu sprawozdawczym przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej (LTRO) (pozycja aktywów 5.2) w kwocie 11,6 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 10,3 mld EUR. Ponadto nastąpiło rozliczenie ukierunkowanej dłuższej operacji refinansującej (TLTRO) w kwocie 7,3 mld EUR, z terminem zapadalności 910 dni.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (wobec 0,1 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 268,4 mld EUR (wobec 225,1 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 8,4 mld EUR, do 986,2 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 1.04.2016 Różnica wobec 25.03.2016 – zakup Różnica wobec 25.03.2016 – wykup Różnica wobec 25.03.2016 – korekty na koniec kwartału
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 19,1 mld EUR 0,2 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 8,6 mld EUR 0,3 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 165,8 mld EUR +0,8 mld EUR 0,2 mld EUR 0,5 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 19,0 mld EUR 0,2 mld EUR
Program skupu aktywów sektora publicznego 652,0 mld EUR +11,3 mld EUR 2,6 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 121,6 mld EUR +0,3 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 32,4 mld EUR, do 575,6 mld EUR.

Aktualizacja wyceny aktywów i pasywów Eurosystemu na koniec kwartału

Zgodnie z ujednoliconymi zasadami rachunkowości Eurosystemu złoto, waluty obce, papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe w posiadaniu Eurosystemu są wyceniane na koniec każdego kwartału według kursów i cen rynkowych. Wynik z tytułu aktualizacji wyceny poszczególnych pozycji bilansowych na 31.03.2016 wykazano w dodatkowej kolumnie „Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu korekt na koniec kwartału”. Do aktualizacji wyceny pozycji bilansowych zastosowano następujące główne kursy walutowe i cenę złota:

Złoto: 1084,102 EUR za uncję jubilerską

Dolar: 1,1385 JPY/EUR

Jen: 127,90 JPY/EUR

Specjalne prawa ciągnienia: 1,2376 EUR/XDR

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
  i) ii)
1 Złoto i należności w złocie 377.304 0 38.591
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 297.521 −2.187 −9.463
  2.1 Należności od MFW 77.426 149 −2.375
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 220.095 −2.336 −7.088
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 29.194 2.212 −899
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 20.942 −909 5
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 20.942 −909 5
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 525.054 7.685 0
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 62.319 1.745 0
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 462.731 5.986 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 5 −46 0
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 111.232 −899 0
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 1.336.866 11.286 −2.227
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 986.154 11.189 −2.777
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 350.713 97 549
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.985 0 −80
9 Pozostałe aktywa 216.662 1.747 −795
Aktywa razem 2.941.761 18.934 25.131
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
  i) ii)
1 Banknoty w obiegu 1.071.004 −2.289 0
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 844.222 75.807 0
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 575.572 32.355 0
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 268.396 43.257 0
  2.3 Depozyty terminowe 0 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 254 196 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.222 −156 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 220.502 −49.349 0
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 129.651 −50.099 0
  5.2 Pozostałe zobowiązania 90.851 749 0
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 53.184 −3.459 −58
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 4.473 51 −213
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 3.591 −898 −170
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 3.591 −898 −170
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 57.542 122 −1.759
10 Pozostałe pasywa 208.362 −1.075 −2.490
11 Różnice z wyceny 375.994 0 29.822
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 98.666 181 0
Pasywa razem 2.941.761 18.934 25.131

Kontakt z mediami