Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 1 stycznia 2016 roku

6 stycznia 2016

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 1.01.2016 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) zmniejszył się o 10,1 mld EUR w wyniku kwartalnej aktualizacji wyceny.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 7,3 mld EUR do poziomu 272,6 mld EUR. Zmiana ta wynikała z kwartalnej aktualizacji wyceny aktywów i pasywów oraz z transakcji klientów i transakcji portfelowych przeprowadzonych przez banki centralne Eurosystemu w okresie sprawozdawczym.

W tygodniu sprawozdawczym Eurosystem nie przeprowadził żadnych transakcji zasilających w płynność w ramach stałej linii swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) pozostały na praktycznie niezmienionym poziomie 358 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 0,1 mld EUR do poziomu 1083,5 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 10,8 mld EUR do poziomu 59,3 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 18,9 mld EUR do poziomu 346,4 mld EUR. W środę 30.12.2015 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 72,9 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 89 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,5 mld EUR (w poprzednim tygodniu było bliskie zera), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 212,4 mld EUR (wobec 177,1 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) zmalały o 2,1 mld EUR do poziomu 803,1 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 1.01.2016 Różnica wobec 25.12.2015 – zakup Różnica wobec 25.12.2015 – wykup Różnica wobec 25.12.2015 – korekty na koniec kwartału
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 20,6 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 9,7 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 143,3 mld EUR –0,5 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 15,3 mld EUR –0,1 mld EUR
Program skupu papierów sektora publicznego 491,2 mld EUR –1,8 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 123,0 mld EUR +0,3 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 24 mld EUR do poziomu 555,9 mld EUR.

Aktualizacja wyceny aktywów i pasywów Eurosystemu na koniec kwartału

Zgodnie z ujednoliconymi zasadami rachunkowości Eurosystemu złoto, waluty obce, papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe w posiadaniu Eurosystemu są wyceniane na koniec każdego kwartału według kursów i cen rynkowych. Wynik z tytułu aktualizacji wyceny poszczególnych pozycji bilansowych na dzień 31.12.2015 wykazano w dodatkowej kolumnie „Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu korekt na koniec kwartału”. Do aktualizacji wyceny pozycji bilansowych zastosowano następujące główne kursy walutowe i cenę złota:

Złoto: 973,225 EUR za uncję jubilerską

Dolar: 1,0887 USD/EUR

Jen: 131,07 JPY/EUR

Specjalne prawa ciągnienia: 1,2728 EUR/XDR

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
  i) ii)
1 Złoto i należności w złocie 338.713 0 −10.138
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 307.115 3.129 5.799
  2.1 Należności od MFW 80.384 −2 1.302
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 226.732 3.131 4.497
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 31.109 −2.166 1.063
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 20.242 −177 −49
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 20.242 −177 −49
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 558.989 16.501 0
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 88.978 16.070 0
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 469.543 0 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 468 431 0
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 107.863 −3.926 22
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 1.161.159 −201 −1.986
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 803.135 −106 −2.040
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 358.023 −96 54
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 25.145 −2 −5
9 Pozostałe aktywa 230.810 888 4.577
Aktywa razem 2.781.145 14.046 −716
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
  i) ii)
1 Banknoty w obiegu 1.083.539 144 0
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 768.419 11.365 0
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 555.864 −23.996 0
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 212.415 35.361 0
  2.3 Depozyty terminowe 0 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 140 0 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.202 104 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 141.805 −10.422 −1
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 59.295 −10.796 −1
  5.2 Pozostałe zobowiązania 82.510 374 0
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 54.529 13.718 −21
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.803 −25 67
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 3.677 −634 174
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 3.677 −634 174
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 59.179 0 968
10 Pozostałe pasywa 218.618 −205 2.658
11 Różnice z wyceny 346.172 0 −4.562
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 97.201 0 0
Pasywa razem 2.781.145 14.046 −716

Kontakt z mediami