PRESSMEDDELANDE

ECB ger bankerna sex till nio månader att täcka kapitalbrister efter den samlade bedömningen

29 april 2014

EMBARGO

Får ej publiceras före 14.00 centraleuropeisk tid tisdagen den 29 april 2014
  • Bankerna förväntas täcka kapitalbrister inom sex till nio månader efter det att resultaten av den samlade bedömningen har tillkännagetts.
  • Kapitalbrister som uppstår från kvalitetsgranskningen och grundscenariot för stresstestet måste täckas av kärnprimärkapitalinstrument (CET1).
  • Kapitalbrister som härrör från det negativa scenariot kan täckas på andra sätt, men användningen av konvertibla kapitalinstrument har gränser som utformats för att stödja användningen av instrument med högre trösklar. Instrument med ett tröskelvärde på, eller över, 7 % kärnprimärkapital för att täcka bristen upp till 1 % av de sammantagna riskvägda tillgångarna.
  • Resultatet av kvalitetsgranskningen kommer att påverka resultaten för betydande banker som deltar i Europeiska bankmyndighetens (EBA) stresstest. Den viktiga styrkan i den samlade bedömningen är att kombinera kvalitetsgranskningen vid en viss tidpunkt med det framåtblickande stresstestet.

Idag har ECB informerat bankerna om hur kapitalbrister ska åtgärdas efter den samlade bedömningen. Dagens meddelande följer Europeiska bankmyndighetens (EBA) meddelande om metoder och scenarier för stresstester på EU-nivå. Tillsammans med översynen av tillgångars kvalitet är stresstestet en hörnstolpe i den samlade bedömningen. ECB har samarbetat nära med EBA om metoderna för stresstestet samt med Europeiska systemrisknämnden (ESRB) som utvecklade det negativa scenariot. Grundscenariot producerades av Europeiska kommissionen. ECB kommer att publicera resultaten av den samlade bedömningen i oktober 2014 innan banken tar över sina tillsynsuppgifter inom den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM).

Kapitalbrister förväntas täckas inom sex månader om de identifierats i kvalitetsgranskningen av tillgångar eller i grundscenariot för stresstestet och inom nio månader om de identifierats i det negativa scenariot. Rekapitalisering för att täcka upptäckta brister ska grundas på kapitalinstrument av högsta kvalitet om inte bristerna minskas på andra sätt.

Vitor Constâncio, ECB:s vice ordförande, sa att bankerna redan nu bör överväga vilka privata kapitalkällor de kan utnyttja som resultat av denna undersökning och planera därefter. Man bör ta hänsyn till att de kapitalplaner som bankerna ska presentera ska innefatta balanserade vinstmedel, minskade bonusbetalningar, nyemission av aktier tillräckligt starkt så kallat ”contingent capital” (beredskapskapital) och försäljning av utvalda tillgångar till marknadspriser.

ECB informerade också bankerna om de särskilda begränsningar med de kapitalinstrument som kan användas för att åtgärda brister till följd av den samlade bedömningen. Brister som upptäcks vid kvalitetsgranskningen och grundscenariot för stresstestet kan bara täckas av kärnprimärkapitalinstrument. Användningen av tilläggsinstrument (AT1) för att täcka brister som uppstår vid det negativa stresstestet är begränsad, beroende på konverteringenströskelpunkten eller nedskrivning. Detta ska säkerställa ett fokus på kapital av hög kvalitet och stöder användningen av tilläggsinstrument om de inkluderas i täckningen av kapitalbristen.

Användningen av tilläggsinstrument begränsas till 1 % av de totala riskvägda tillgångarna, om följande villkor uppfylls:

  • Instrument med en tröskel under 5,5 % kärnprimärkapital: 0 % av de sammantagna riskvägda tillgångarna,
  • instrument med en tröskel över 5,5 % och under 6% kärnprimärkapital: upp till 0,25% av de sammantagna riskvägda tillgångarna
  • instrument med en tröskel över 5,5 % och under 7% kärnprimärkapital: upp till 0,5% av de sammantagna riskvägda tillgångarna
  • instrument med en tröskel vid, eller över, 7 % kärnprimärkapital: upp till 1 % av de sammantagna riskvägda tillgångarna.

Ytterligare framsteg har gjorts med kvalitetsgranskningen. Danièle Nouy, tillsynsnämndens ordförande sa att den intensiva aktiviteten med kvalitetsgranskningen följer planen och nu löper parallellt med testningen. Ungefär 6 000 tillsynsmän och revisorer sysslar med detta. De senaste veckorna har bankernas förfaranden och redovisningsarbeten granskats och relevant information har samlats in för urvalet av översyn av kreditengagemang och analyser av avsättningar. Översynen av säkerheter, avsättningar och exponeringar har inletts och kommer att avslutas i slutet av sommaren. Resultatet av kvalitetsgranskningen kommer att inkorporeras i utfallet av stresstesterna, en unik egenskap i den samlade bedömningen. Denna egenskap är en förbättring som inte funnits i tidigare stora stresstester. När resultaten har publicerats kommer ECB att begära att bankerna lämnar kapitalplaner över hur brister ska täckas.

Frågor från media kan ställas till Uta Harnischfeger, tfn. +49 69 1344 6321 eller Ronan Sheridan, tfn.: +49 69 1344 7416

Banking supervision

Publications

    Note on the comprehensive assessment, April 2014
  • ENGLISH

Kontakt för media