SPOROČILO ZA JAVNOST

ECB bo bankam dala šest do devet mesecev časa za pokritje kapitalskega primanjkljaja po celoviti oceni

29. april 2014

EMBARGO

Prepoved objave do 14.00 po srednjeevropskem času v torek, 29. aprila 2014
  • Banke naj bi primanjkljaj kapitala pokrile v roku šestih do devetih mesecev po razkritju rezultatov celovite ocene.
  • Primanjkljaj kapitala, ki izhaja iz pregleda kakovosti sredstev in stresnega testa na podlagi osnovnega scenarija, mora biti pokrit z instrumenti navadnega lastniškega temeljnega kapitala.
  • Primanjkljaj kapitala, ki izhaja iz neugodnega scenarija, je mogoče pokriti na druge načine, vendar je uporaba konvertibilnih kapitalskih instrumentov pogojena z omejitvami, katerih namen je spodbuditi uporabo instrumentov z višjim sprožilnim pragom. Instrumenti s sprožilnim pragom na ravni 7% navadnega lastniškega temeljnega kapitala ali višje so primerni za pokritje primanjkljaja do 1% skupne tveganju prilagojene aktive.
  • Izid pregleda kakovosti sredstev bo vplival na to, katere pomembne banke bodo sodelovale v stresnem testu, ki ga bo izvedel EBA. Pregled kakovosti sredstev v določenem trenutku v kombinaciji s stresnim testom, usmerjenim v prihodnost, je ključna prednost celovite ocene.

ECB je danes obvestila banke, kako morajo po celoviti oceni pokriti kapitalski primanjkljaj. To obvestilo sledi današnji objavi metodologije in scenarijev za stresni test v celotni EU s strani Evropskega bančnega organa (EBA). Stresni test skupaj s pregledom kakovosti sredstev predstavlja ključni steber celovite ocene. ECB je pri metodologiji stresnega testa tesno sodelovala z EBA ter z Evropskim odborom za sistemska tveganja (ESRB), ki je razvil neugodni scenarij. Osnovni scenarij pa je pripravila Evropska komisija. ECB bo rezultate celovite ocene objavila oktobra 2014, preden bo prevzela nadzorne naloge v okviru enotnega mehanizma nadzora (EMN).

Primanjkljaj kapitala, ugotovljen s pregledom kakovosti sredstev ali z osnovnim stresnim scenarijem, naj bi se pokril v roku šestih mesecev, primanjkljaj kapitala, ugotovljen z neugodnim stresnim scenarijem, pa v roku devetih mesecev. Dokapitalizacija za pokritje ugotovljenega primanjkljaja bi morala temeljiti na kapitalskih instrumentih najvišje kakovosti, razen če se primanjkljaj zmanjša z drugimi sredstvi.

Vítor Constâncio, podpredsednik ECB, je dejal: »V pričakovanju morebitnega primanjkljaja bi morale banke začeti razmišljati o tem, katere zasebne vire kapitala bi lahko pridobile po tem preverjanju, in temu ustrezno načrtujejo ob upoštevanju dejstva, da lahko kapitalski načrti, ki jih bodo morale predstaviti, vključujejo zadržani dobiček, zmanjšana izplačila bonusov, nove izdaje navadnega lastniškega kapitala, ustrezno visok pogojni kapital ter prodajo izbranega finančnega premoženja po tržnih cenah.«

ECB je banke obvestila tudi o posebnih omejitvah pri kapitalskih instrumentih, ki so lahko primerni za odpravo primanjkljaja, ki izhaja iz celovite ocene. Primanjkljaj, ki ga razkrivata pregled kakovosti sredstev in osnovni stresni scenarij, je mogoče pokriti samo z instrumenti navadnega lastniškega temeljnega kapitala. Uporaba dodatnega temeljnega kapitala za pokritje primanjkljaja, ki izhaja iz neugodnega stresnega scenarija, je omejena, odvisno od sprožilnega praga, ki povzroči konverzijo ali odpis vrednosti. Namen tega je usmeriti pozornost na visokokakovostne kapitalske elemente ter spodbuditi uporabo instrumentov dodatnega temeljnega kapitala z višjim sprožilnim pragom, če so ti vključeni v pokritje kapitalskega primanjkljaja.

Uporaba instrumentov dodatnega temeljnega kapitala je omejena na največ 1% skupne tveganju prilagojene aktive ob upoštevanju naslednjih posebnosti:

  • instrumenti s sprožilnim pragom pod 5,5% navadnega lastniškega temeljnega kapitala: 0% skupne tveganju prilagojene aktive;
  • instrumenti s sprožilnim pragom na ravni 5,5% navadnega lastniškega temeljnega kapitala ali višje in pod 6%: do 0,25% skupne tveganju prilagojene aktive;
  • instrumenti s sprožilnim pragom na ravni 5,5% navadnega lastniškega temeljnega kapitala ali višje in pod 7%: do 0,5% skupne tveganju prilagojene aktive;
  • instrumenti s sprožilnim pragom na ravni 7% navadnega lastniškega temeljnega kapitala ali višje: do 1% skupne tveganju prilagojene aktive.

Nadaljnji napredek je bil dosežen tudi pri pregledu kakovosti sredstev. Danièle Nouy, predsednica Nadzornega odbora, je dejala: »Intenzivne aktivnosti na področju pregleda kakovosti sredstev se nadaljujejo po načrtih in sedaj potekajo vzporedno z izvajanjem stresnih testov, pri čemer je po ocenah vključenih 6.000 nadzornikov in revizorjev. V zadnjih nekaj tednih se preverjajo procesi in računovodske usmeritve v bankah, zbrane pa so bile relevantne informacije za izbor vzorcev za pregled posojilnih map in analizo kolektivnega oblikovanja rezervacij. Začel se je pregled zastavljenega premoženja, oblikovanja rezervacij in izpostavljenosti ter bo dokončan do konca poletja. Ugotovitve iz pregleda kakovosti sredstev bodo vključene v rezultate stresnih testov, kar je edinstvena značilnost celovite ocene. Ta značilnost pomeni izboljšanje v primerjavi s preteklimi izvedbami obsežnega stresnega testiranja. Po objavi rezultatov bo ECB od bank zahtevala, da predložijo kapitalske načrte s podrobnostmi o tem, kako bodo pokrile primanjkljaj.«

Za novinarska vprašanja se obrnite na Uto Harnischfeger, tel. +49 69 1344 6321, ali na Ronana Sheridana, tel. +49 69 1344 7416.

Banking supervision

Publications

    Note on the comprehensive assessment, April 2014
  • ENGLISH

Stiki za medije