PERSBERICHT

ECB geeft banken na de uitgebreide beoordeling zes tot negen maanden om kapitaaltekorten te dekken

29 april 2014

EMBARGO

Persembargo tot 14.00 uur Midden-Europese tijd op dinsdag 29 april 2014
  • Van banken zal worden verwacht dat zij kapitaaltekorten binnen zes tot negen maanden na de openbaarmaking van de uitkomsten van de uitgebreide beoordeling zullen dekken.
  • Kapitaaltekorten die uit de activakwaliteitsbeoordeling en het basisstresstestscenario naar voren komen, dienen te worden gedekt met tier 1-kernkapitaalinstrumenten (Common Equity Tier 1 ofwel CET1).
  • Kapitaaltekorten die uit het negatieve scenario naar voren komen, kunnen op andere wijzen worden gedekt, maar voor het gebruik van converteerbare kapitaalinstrumenten gelden limieten die zijn bedoeld het gebruik van instrumenten met hogere triggers te ondersteunen. De instrumenten met een trigger van of boven 7% CET1 komen in aanmerking om het tekort tot 1% van de totale risicogewogen activa te dekken.
  • De uitkomsten van de activakwaliteitsbeoordeling zullen van invloed zijn op de resultaten van de belangrijke banken die deelnemen aan de door de EBA uitgevoerde stresstestexercitie. Combinering van de momentopname-activakwaliteitsbeoordeling met de toekomstgerichte stresstest is de essentiële sterkte van de uitgebreide beoordeling.

De ECB heeft vandaag de banken geïnformeerd hoe na de uitgebreide beoordeling kapitaaltekorten moeten worden aangepakt. Deze bekendmaking volgt op de publicatie vandaag door de Europese Bankautoriteit (EBA) van de methodologie en scenario’s voor de EU-brede stresstest. Samen met de activakwaliteitsbeoordeling vormt de stresstest een essentiële pilaar van de uitgebreide beoordeling. De ECB heeft nauw samengewerkt met de EBA op het vlak van de stresstestmethodologie en met het Europees Comité voor Systeemrisico’s (ECSR), dat het negatieve scenario heeft geproduceerd. Het basisscenario is geproduceerd door de Europese Commissie. De ECB zal de uitkomsten van de uitgebreide beoordeling publiceren in oktober 2014, voordat zij binnen het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (GTM) haar toezichthoudende taken op zich neemt.

Wat betreft kapitaaltekorten die in het kader van de activakwaliteitsbeoordeling of het basisstresstestscenario zijn vastgesteld, wordt verwacht dat zij binnen zes maanden worden gedekt, en wat betreft kapitaaltekorten die in het kader van het negatieve stresstestscenario zijn vastgesteld. wordt verwacht dat zij binnen negen maanden worden gedekt. Herkapitalisatiemaatregelen om vastgestelde tekorten te dekken, dienen gebruik te maken van kapitaalinstrumenten van de hoogste kwaliteit, tenzij de tekorten op andere wijzen worden verminderd.

Aldus Vítor Constâncio, Vice-President van de ECB: “Om voorbereid te zijn op eventuele tekorten, dienen banken een begin te maken met te bekijken welke particuliere kapitaalbronnen zouden kunnen worden aangeboord als gevolg van deze exercitie en dienoverkomstig plannen te maken, er daarbij rekening mee houdend dat de kapitaalplannen die zij zullen moeten overleggen ingehouden winsten, verlaagde bonusbetalingen, nieuwe uitgiften van aandelen, geschikt degelijk alternatief kapitaal, en verkopen van geselecteerde activa tegen marktprijzen, kunnen omvatten.”

De ECB heeft tevens de banken geïnformeerd over de specifieke beperkingen ten aanzien van de kapitaalinstrumenten die in aanmerking kunnen komen voor het aanpakken van tekorten die uit de uitgebreide beoordeling naar voren komen. Tekorten die uit de activakwaliteitsbeoordeling en het basisstresstestscenario naar voren komen, kunnen alleen worden gedekt door tier 1-kernkapitaalinstrumenten. Het gebruik van aanvullend-tier 1 (AT1)-kapitaalinstrumenten ter dekking van tekorten die uit het negatieve stresstestscenario naar voren komen, wordt beperkt, afhankelijk van het trigger-punt voor conversie of afwaardering. De bedoeling hiervan is te zorgen voor een gerichtheid op kapitaalelementen van hoge kwaliteit, en het gebruik van AT1-instrumenten met een hoger trigger-punt, indien deze worden opgenomen in de dekking van het kapitaaltekort, te ondersteunen.

Het gebruik van aanvullend-tier 1-instrumenten wordt beperkt tot een maximum van 1% van de totale risicogewogen activa, waarbij de volgende specificaties van toepassing zijn:

  • instrumenten met een trigger onder 5,5% CET1: 0% van de totale risicogewogen activa;
  • instrumenten met een trigger van of boven 5,5% en onder 6% CET1: tot 0,25% van de totale risicogewogen activa;
  • instrumenten met een trigger van of boven 5,5% en onder 7% CET1: tot 0,5% van de totale risicogewogen activa;
  • instrumenten met een trigger van of boven 7% CET1: tot 1% van de totale risicogewogen activa.

Verdere vooruitgang is ook geboekt met de activakwaliteitsbeoordeling. Zoals Danièle Nouy, Voorzitter van de Raad van Toezicht van het GTM, verklaarde: “De intensieve werkzaamheden ten aanzien van de activakwaliteitsbeoordeling liggen nog steeds op schema en worden nu uitgevoerd naast de stresstestexercitie, waarbij naar schatting 6.000 toezichtspecialisten en auditors zijn betrokken. In de afgelopen weken zijn processen en met de financiële verslaglegging verband houdend beleid bij de banken bekeken en is de relevante informatie verzameld voor de selectie van steekproeven voor de toetsing van kredietdossiers en de analyses van collectieve voorzieningen. De toetsingen van onderpand, voorzieningen en blootstellingen zijn van start gegaan, en zullen tegen het eind van de zomer worden afgerond. De bevindingen van de activakwaliteitsbeoordeling zullen worden opgenomen in de uitkomsten van de stresstest, een uniek kenmerk van de uitgebreide beoordeling. Dit kenmerk is een versterking die bij eerdere grootschalige stresstestexercities niet is voorgekomen. Na de publicatie van de uitkomsten, zal de ECB banken vragen kapitaalplannen voor te leggen waarin gedetailleerd wordt beschreven hoe tekorten zullen worden gedekt.”

Voor mediavragen kunt u contact opnemen met Uta Harnischfeger, tel.: +49 69 1344 6321 of Ronan Sheridan, tel.: +49 69 1344 7416.

Banking supervision

Publications

    Note on the comprehensive assessment, April 2014
  • ENGLISH

Contactpersonen voor de media