PRESSITEADE

EKP annab pankadele põhjaliku hindamise järel kuus kuni üheksa kuud kapitalipuudujääkide täitmiseks

29. aprill 2014

EMBARGO

Edastamise keeld kuni 14.00 Kesk-Euroopa aja järgi, teisipäeval, 29. aprillil 2014
  • Pangad peaksid kapitalipuudujäägid täitma kuue kuni üheksa kuu jooksul pärast põhjaliku hindamise tulemuste avalikustamist.
  • Varade kvaliteedi hindamisest ja stressitestide põhistsenaariumist tulenevad kapitalipuudujäägid tuleb täita esimese taseme põhiomavahendite instrumentidega.
  • Negatiivse stsenaariumi korral tekkivat kapitalipuudujääki võib korvata muul viisil, kuid konverteeritavate kapitaliinstrumentide kasutamisele on kehtestatud piirangud, mille eesmärk on toetada kõrgema läviväärtusega instrumentide kasutamist. Instrumendid, mille läviväärtuseks on vähemalt 7% esimese taseme põhiomavahenditest, sobivad kapitalipuudujäägi korvamiseks kuni 1% ulatuses riskiga kaalutud varadest.
  • Varade kvaliteedi hindamise tulemused mõjutavad Euroopa Pangandusjärelevalve korraldatavas stressitestis osalevate oluliste pankade tulemusi. Varade kvaliteedi hindamine koos ettevaatava stressitestiga on pankade põhjaliku hindamise põhitugevuseks.

Euroopa Keskpank (EKP) teavitas täna panku sellest, kuidas täita põhjaliku hindamise järel kapitalipuudujääke. Enne seda avaldas Euroopa Pangandusjärelevalve täna kogu ELi hõlmava stressitesti metoodika ja stsenaariumid. Stressitest koos varade kvaliteedi hindamisega moodustab pankade põhjaliku hindamise olulise osa. EKP on teinud tihedat koostööd Euroopa Pangandusjärelevalvega stressitestide metoodika väljatöötamisel ning samuti Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukoguga (ESRN), kes koostas stressitesti negatiivse stsenaariumi. Põhistsenaariumi autoriks on Euroopa Komisjon. EKP avaldab pankade põhjaliku hindamise tulemused 2014. aasta oktoobris, enne kui ta hakkab ühtse järelevalvemehhanismi raames täitma oma järelevalveülesandeid.

Varade kvaliteedi hindamisel ja stressitesti põhistsenaariumi käigus tuvastatud kapitalipuudujäägid tuleb täita kuue kuu jooksul, negatiivse stsenaariumi raames selgunud puudujäägid üheksa kuu jooksul. Puudujääkide katmiseks võetavad rekapitaliseerimismeetmed peaksid tuginema kõrgeima kvaliteediga kapitaliinstrumentidele, välja arvatud juhul, kui puudujääke vähendatakse muude vahendite abil.

EKP asepresidendi Vitor Constâncio sõnul peaksid pangad puudujääke silmas pidades hakkama kaaluma, milliseid erakapitali allikaid on võimalik põhjaliku hindamise järel kasutada. Sellest lähtuvalt tuleks ka tegutseda, võttes arvesse, et esitamisele kuuluvad kapitaliplaanid võivad hõlmata jaotamata kasumit, väiksemaid preemiamakseid, uusi emiteeritud põhiomavahendeid, sobivat ja tugevat tingimuslikku kapitali ning valitud varade turuhinnaga müüki.

EKP teavitas panku ka piirangutest kapitaliinstrumentidele, mis võivad olla kõlblikud põhjalikust hindamisest tulenevate puudujääkide korvamiseks. Varade kvaliteedi hindamisel ja stressitesti põhistsenaariumi käigus tuvastatud puudujääke võib täita ainult esimese taseme põhiomavahendite hulka kuuluvate kapitaliinstrumentidega. Täiendavate esimese taseme põhiomavahendite hulka kuuluvate kapitaliinstrumentide kasutamine negatiivsest stressistsenaariumist tulenevate puudujääkide täitmisel on piiratud ning sõltub konverteerimise või allahindluse läviväärtusest. Piirangu eesmärk on tagada suunatus kõrge kvaliteediga kapitaliinstrumentidele ning toetada täiendavate esimese taseme põhiomavahendite hulka kuuluvate kõrgema läviväärtusega instrumentide kasutamist, kui neid võib kapitalipuudujääkide korvamiseks kasutada.

Täiendavatesse esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvaid instrumente võib kasutada maksimaalselt 1% ulatuses riskiga kaalutud varadest järgmiselt:

  • instrumendid läviväärtusega alla 5,5% esimese taseme põhiomavahenditest: 0% kõigist riskiga kaalutud varadest;
  • instrumendid, mille läviväärtus on vähemalt 5,5%, kuid alla 6% esimese taseme põhiomavahenditest: kuni 0,25% kõigist riskiga kaalutud varadest;
  • instrumendid, mille läviväärtus on vähemalt 5,5%, kuid alla 7% esimese taseme põhiomavahenditest: kuni 0,5% kõigist riskiga kaalutud varadest;
  • instrumendid, mille läviväärtus on vähemalt 7% esimese taseme põhiomavahenditest: kuni 1% kõigist riskiga kaalutud varadest.

Edusamme on tehtud ka varade kvaliteedi hindamisel. Ühtse järelevalvemehhanismi järelevalvenõukogu esimehe Danièle Nouy kinnitusel jätkub stressitestidega samal ajal aktiivne ja kavakohane tegevus varade kvaliteedi hindamisel, kuhu on kaasatud hinnanguliselt 6000 järelevalveasutust ja audiitorit. Viimaste nädalate jooksul on analüüsitud pankade menetlusi ja arvestuspõhimõtteid ning kogutud asjakohast teavet valimi koostamiseks krediidiportfellide kontrollimise ja üldiste eraldiste analüüsimise eesmärgil. Alustatud on ka tagatiste, eraldiste ja riskipositsioonide läbivaatamist, mis saab läbi suve lõpuks. Nouy väitel on põhjaliku hindamise eripäraks see, et varade kvaliteedi hindamise tulemused moodustavad osa stressitesti tulemustest. See on selge edusamm võrreldes varasemate ulatuslike stressitestidega. Pärast tulemuste avaldamist peavad pangad esitama EKP-le kapitaliplaanid, milles on üksikasjalik teave selle kohta, kuidas kavatsetakse kapitalipuudujäägid korvata.

Meediakanalite küsimustele vastavad Uta Harnischfeger (tel +49 69 1344 6321) ja Ronan Sheridan (tel +49 69 1344 7416).

Banking supervision

Publications

    Note on the comprehensive assessment, April 2014
  • ENGLISH

Kontaktandmed