Στόχος ΔΠΔ

Μεγέθη ΔΠΔ

Εφαρμογή

Ιδιοχαρακτηριστικά εξαγόμενων δεδομένων προς περαιτέρω χρήση

Βάση ελάχιστου επιπέδου εργασιών της ΔΠΔ

Στόχος 1:

Σταθερότητα δεδομένων — στοιχεία υπολοίπων

Έννοια:

Γεγονότα που προκαλούν μεταβολή του δείκτη:

Κάλυψη:

Το μέγεθος αυτό της ΔΠΔ καλύπτει όλες τις μετοχές/μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, τους μετοχικούς τίτλους και τα χρεόγραφα, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών των οποίων η ημερομηνία λήξης δεν είναι μεγαλύτερη των τριών μηνών.

Ο στόχος 1 αξιολογεί τη σταθερότητα των στοιχείων υπολοίπων.

Μη επαληθευθείσες μεταβολές σε ιδιοχαρακτηριστικά της CSDB δεν μειώνουν το ποσοστό των σταθερών δεδομένων κάτω από το ελάχιστο επίπεδο εργασιών της ΔΠΔ για καθέναν από τους ακόλουθους τομείς εκδοτών του ευρωπαϊκού συστήματος λογαριασμών (ΕΣΛ) (1):

Ρητά ιδιοχαρακτηριστικά: Ημερομηνία έκδοσης για το χρέος, ημερομηνία λήξης για το χρέος, ονομαστικό νόμισμα, βάση τιμής, κατηγορία ΕΣΛ του μέσου, χώρα κατοικίας του εκδότη, τομέας εκδότη ΕΣΛ, ταξινόμηση εκδότη κατά την ευρωπαϊκή ταξινόμηση οικονομικών δραστηριοτήτων (NACE), ανεξόφλητο ποσό, αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία για εισηγμένες μετοχές.

Ανεξόφλητα ποσά ή κεφαλαιοποίηση της αγοράς σε ευρώ, που εκφράζονται ως τμήμα των στοιχείων υπολοίπων.

Στόχος 2:

Ακρίβεια δεδομένων — νέες εκδόσεις και εξοφλήσεις· καθαρές εκδόσεις

Έννοια:

Ο στόχος 2 αξιολογεί τις νέες εκδόσεις και εξοφλήσεις σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία υπολοίπων.

Τα μη επαληθευμένα στοιχεία ανεξόφλητων υπολοίπων νέων εκδόσεων και εξοφλήσεων χρεογράφων που διατυπώνονται ως ποσοστά δεν υπερβαίνουν σε καθαρή βάση το ελάχιστο επίπεδο εργασιών της ΔΠΔ για καθέναν από τους ακόλουθους τομείς εκδοτών του ΕΣΛ:

Ρητά ιδιοχαρακτηριστικά: ανεξόφλητο ποσό.

Έμμεσα ιδιοχαρακτηριστικά: Ημερομηνία έκδοσης, ημερομηνία λήξης, ονομαστικό νόμισμα, τιμή βάσης, κατηγορία ΕΣΛ του μέσου, χώρα κατοικίας του εκδότη, τομέας ΕΣΛ του εκδότη.

Ανεξόφλητα ποσά σε ευρώ, που εκφράζονται ως σχετική εξέλιξη σε σύγκριση με τα αντίστοιχα στοιχεία υπολοίπων.

Στόχος 3α:

Ακρίβεια δεδομένων — υποστήριξη ορθής τομεακής κατανομής και εξαγωγής δεδομένων ανά εκδότη

Εννοιολογικό υπόβαθρο:

Έννοια:

Για κάθε χώρα κατοικίας, το μέγεθος προσδιορίζει τα μέσα σε ομάδες ασυμφωνίας και τα συνδέει ως ποσοστό επί του αριθμού ή των χρηματικών αξιών με όλα τα μέσα για την εν λόγω χώρα.

Κάλυψη:

Το μέγεθος καλύπτει όλα τα μέσα στη CSDB.

Ο στόχος 3α αξιολογεί την ορθή αναγνώριση του πληθυσμού εκδοτών.

Στις περιπτώσεις που παρατηρείται ασυμφωνία σχετικά με τον εκδότη ενός μέσου, δηλαδή στις περιπτώσεις μέσων που καταλήγουν στις «ομάδες ασυμφωνίας», τα εν λόγω μέσα δεν υπερβαίνουν το ελάχιστο επίπεδο εργασιών της ΔΠΔ.

Ρητά ιδιοχαρακτηριστικά: Κωδικός αναγνώρισης εκδότη που χρησιμοποιείται για την ομαδοποίηση.

Ανεξόφλητα ποσά σε ευρώ που αφορούν τα μέσα στις ομάδες ασυμφωνίας, που εκφράζονται ως ποσοστό επί όλων των μέσων.

Στόχος 3β:

Ακρίβεια δεδομένων — υποστήριξη ορθής τομεακής κατανομής και εξαγωγής δεδομένων ανά εκδότη

Εννοιολογικό υπόβαθρο:

Έννοια:

Για κάθε χώρα κατοικίας το μέγεθος προσδιορίζει τα μέσα σε ομάδες αυθύπαρκτων και τα συνδέει ως ποσοστό επί του αριθμού ή των χρηματικών αξιών με όλα τα μέσα για την εν λόγω χώρα.

Κάλυψη:

Το μέγεθος καλύπτει όλα τα μέσα στη CSDB.

Ο στόχος 3β αξιολογεί την ορθή αναγνώριση του πληθυσμού εκδοτών.

Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν αξιόπιστες πληροφορίες για τον εκδότη ενός μέσου, δηλαδή στις περιπτώσεις μέσων που καταλήγουν στις ομάδες αυθύπαρκτων, τα εν λόγω μέσα δεν υπερβαίνουν το ελάχιστο επίπεδο εργασιών της ΔΠΔ.

Ρητά ιδιοχαρακτηριστικά: Κωδικός αναγνώρισης εκδότη που χρησιμοποιείται για την ομαδοποίηση.

Ανεξόφλητα ποσά σε ευρώ που αφορούν τα μέσα στις ομάδες αυθύπαρκτων, που εκφράζονται ως ποσοστό επί όλων των μέσων.

Στόχος 4:

Ακρίβεια δεδομένων — ανεξόφλητο ποσό χρεογράφων συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών

Έννοια:

Ο στόχος 4 συγκρίνει τα εξαγόμενα δεδομένα της CSDB με εξωτερικά δεδομένα αναφοράς.

Μη επαληθευθείσες και μη αιτιολογημένες διαφορές ανάμεσα στα συγκεντρωτικά δεδομένα της CSDB και στις αντίστοιχες πληροφορίες των στατιστικών στοιχείων που αφορούν τις εκδόσεις τίτλων (SEC) και προέρχονται από την ΕΚΤ ή άλλα αξιόπιστα στοιχεία αναφοράς, εφόσον υπάρχουν τέτοια δεδομένα αναφοράς, δεν υπερβαίνουν το ελάχιστο επίπεδο εργασιών της ΔΠΔ για την ίδια ημερομηνία αναφοράς για καθέναν από τους ακόλουθους τομείς εκδοτών του ΕΣΛ:

Ρητά ιδιοχαρακτηριστικά: Ανεξόφλητα ποσά σε ευρώ, κεφαλαιοποίηση της αγοράς σε ευρώ.

Έμμεσα ιδιοχαρακτηριστικά: ημερομηνία έκδοσης, ημερομηνία λήξης, νόμισμα, τομέας εκδότη ΕΣΛ, χώρα κατοικίας.

Ανεξόφλητα ποσά ή κεφαλαιοποίηση της αγοράς σε ευρώ, που εκφράζονται ως ποσοστιαία διαφορά μεταξύ των στοιχείων αναφοράς της CSDB και των εξωτερικών στοιχείων αναφοράς.

Στόχος 5:

Ακρίβεια δεδομένων — μετοχικοί τίτλοι κεφαλαιοποίησης αγοράς

Έννοια:

Ο στόχος 5 συγκρίνει τα εξαγόμενα δεδομένα της CSDB με εξωτερικά δεδομένα αναφοράς.

Οι μη επαληθευμένες και μη αιτιολογημένες διαφορές ανάμεσα στις συγκεντρωτικές πληροφορίες της CSDB και στις αντίστοιχες πληροφορίες των στατιστικών στοιχείων που αφορούν στις εκδόσεις τίτλων (SEC) που προέρχονται από την ΕΚΤ ή άλλα αξιόπιστα στοιχεία αναφοράς, εφόσον υπάρχουν τέτοια δεδομένα αναφοράς, δεν υπερβαίνουν το ελάχιστο επίπεδο εργασιών της ΔΠΔ για την ίδια ημερομηνία αναφοράς για καθέναν από τους ακόλουθους τομείς εκδοτών του ΕΣΛ:

Ρητά ιδιοχαρακτηριστικά: Ανεξόφλητο ποσό σε ευρώ, αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία για εισηγμένες μετοχές.

Έμμεσα ιδιοχαρακτηριστικά: ονομαστικό νόμισμα, τομέας ΕΣΛ του εκδότη, χώρα κατοικίας, αξία τιμής για εισηγμένες μετοχές (έλεγχος οριακής τιμής μόνο).

Ανεξόφλητα ποσά ή κεφαλαιοποίηση της αγοράς σε ευρώ, που εκφράζονται ως ποσοστιαία διαφορά μεταξύ των στοιχείων αναφοράς της CSDB και των εξωτερικών στοιχείων αναφοράς.

Στόχος 6:

Ακρίβεια δεδομένων — ταξινόμηση εκδότη

Έννοια:

Το μέγεθος κατατάσσει τους εκδότες για κάθε συνδυασμό χώρας κατοικίας / τομέα εκδότη σύμφωνα με τις συνολικές τους υποχρεώσεις από τίτλους (μετοχικούς τίτλους και χρέος συνδυασμένα). Το μέγεθος δηλώνει επίσης τις απόλυτες μεταβολές στην κατάταξη ανάμεσα στους διαφορετικούς εκδότες, ώστε να διευκολύνεται ο εντοπισμός σημαντικών οριακών τιμών στα ανεξόφλητα ποσά ή την κεφαλαιοποίηση της αγοράς. Η χώρα κατοικίας και η ταξινόμηση του τομέα του εκδότη επαληθεύονται μέχρι το ελάχιστο επίπεδο εργασιών της ΔΠΔ.

Κάλυψη:

Το μέγεθος καλύπτει όλα τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, τους μετοχικούς τίτλους και τα χρεόγραφα που δεν έχουν ημερομηνία λήξης μεγαλύτερη από τρεις μήνες.

Ο στόχος 6 αξιολογεί τη στατιστική ταξινόμηση των εκδοτών.

Η στατιστική ταξινόμηση των εκδοτών μέχρι το ελάχιστο επίπεδο εργασιών της ΔΠΔ επαληθεύεται για καθέναν από τους ακόλουθους τομείς εκδοτών του ΕΣΛ:

Τομέας εκδότη του ΕΣΛ, χώρα κατοικίας.

Ανεξόφλητα ποσά ή κεφαλαιοποίηση της αγοράς σε ευρώ, που εκφράζονται ως «κεφαλαιοποίηση», δηλαδή ανεξόφλητα ποσά συν κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανά εκδότη.

Ονομασία ιδιοχαρακτηριστικού εξαγόμενου δεδομένου προς περαιτέρω χρήση

Περιγραφή

Εφαρμοστέο σύνολο εξαγόμενων δεδομένων

EXT 1.0

FVC 1.0

IF 1.0

SHS 1.0

GSF 1.0

International Security Identification Number (ISIN) code [Κωδικός Διεθνούς Αριθμού Αναγνώρισης Τίτλων (ISIN)]

Κωδικός αναγνώρισης τίτλου ISIN

√

√

√

√

√

Instrument European System of Accounts (ESA) class [Κατηγορία μέσου κατά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (ΕΣΛ)]

Ταξινόμηση του τίτλου σύμφωνα με το ΕΣΛ

√

√

√

√

√

Debt type (Είδος χρέους)

Είδος χρεογράφου

√

√

Is In securities issues statistics (SEC)

Ιδιοχαρακτηριστικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό τίτλων που πρέπει να περιλαμβάνονται στα «τρέχοντα ανεξόφλητα ποσά», σύμφωνα με τους ορισμούς των SEC της ΕΚΤ

√

Instrument supplementary class (Συμπληρωματική κατηγορία μέσου)

Συμπληρωματικό ιδιοχαρακτηριστικό που επιτρέπει την εξακρίβωση του κατά πόσο ένα μέσο πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στα SEC ή όχι. Το ιδιοχαρακτηριστικό αυτό μπορεί να λαμβάνει αξίες όπως 1 = «coupon strip» (απόκομμα τοκομεριδίου), 2 = «principal strip» (απόκομμα κεφαλαίου) κ.λπ.

√

Security status (Κατάσταση τίτλου)

Συμπληρωματικό ιδιοχαρακτηριστικό που επιτρέπει την εξακρίβωση του κατά πόσο ένα μέσο πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στα SEC ή όχι. Το ιδιοχαρακτηριστικό αυτό μπορεί να δηλώνει αν ένα μέσο είναι ενεργό ή όχι.

√

Asset securitisation type (Είδος τιτλοποίησης περιουσιακών στοιχείων)

Είδος διασφάλισης περιουσιακών στοιχείων.

√

√

Is In the Eligible Assets Database

Ιδιοχαρακτηριστικό που δηλώνει κατά πόσο ένα μέσο είναι αποδεκτό ως ασφάλεια για τις πιστοδοτικές και πιστοληπτικές πράξεις του ευρωσυστήματος

√

Nominal currency (Ονομαστικό νόμισμα)

Νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το μέσο [Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) 4217]

√

√

√

√

√

Issue Date (Ημερομηνία έκδοσης)

Η ημερομηνία κατά την οποία οι τίτλοι παραδίδονται από τον εκδότη στον ανάδοχο έναντι πληρωμής. Είναι η ημερομηνία που οι τίτλοι είναι διαθέσιμοι για παράδοση για πρώτη φορά σε επενδυτές.

Σημείωση: Προκειμένου περί αποκόμματος, η εν λόγω στήλη δηλώνει την ημερομηνία κατά την οποία αποκόπτεται το τοκομερίδιο/κεφάλαιο.

√

√

√

√

√

Maturity date (Ημερομηνία λήξης)

Ημερομηνία κατά την οποία το χρεόγραφο εξοφλείται στην πράξη

√

√

√

√

√

Residual maturity (Εναπομένουσα ληκτότητα)

Η εναπομένουσα ληκτότητα ενός μέσου που υπολογίζεται κατά την ημερομηνία αποτύπωσης των δεδομένων

√

Issuer domicile country (Χώρα εγκατάστασης εκδότη)

Χώρα νόμιμης σύστασης (έδρα) του εκδότη του τίτλου (ISO 3166)

√

√

√

√

√

Issuer ESA sector (Τομέας ΕΣΛ του εκδότη)

Θεσμικός τομέας του εκδότη σύμφωνα με το ΕΣΛ

√

√

√

√

√

Issuer European Classification of Economic Activities (NACE) classification [Ταξινόμηση κατά την Ευρωπαϊκή Ταξινόμηση των Οικονομικών Δραστηριοτήτων (NACE) του εκδότη]

Κύρια οικονομική δραστηριότητα σύμφωνα με τη NACE

√

Amount issued (Εκδοθέν ποσό)

Ποσό του χρεογράφου κατά την έκδοση (ονομαστική αξία)

Προκειμένου περί αποκόμματος, η εν λόγω στήλη δηλώνει το ποσό στο οποίο έχει αποκοπεί το τοκομερίδιο/κεφάλαιο. Προκειμένου περί τίτλου εκδοθέντος κατά τμήματα, υπό τον ίδιο ISIN, η στήλη δηλώνει το σωρευτικό ποσό που επί του παρόντος έχει εκδοθεί.

Το εκδοθέν ποσό εκφράζεται σε ονομαστικό νόμισμα.

√

Amount outstanding (Ανεξόφλητο ποσό)

Ανεξόφλητο ποσό σε ονομαστική αξία. Προκειμένου περί τίτλου εκδοθέντος κατά τμήματα, υπό τον ίδιο ISIN, η στήλη αυτή υποδεικνύει το σωρευτικό ποσό που επί του παρόντος έχει εκδοθεί, μείον τις εξοφλήσεις. Οι αξίες δίνονται σε ονομαστικό νόμισμα.

Το ανεξόφλητο ποσό εκφράζεται σε ονομαστικό νόμισμα.

Αν δεν εμφανίζεται ονομαστικό νόμισμα, το ανεξόφλητο ποσό εκφράζεται σε ευρώ.

√

√

√

Amount outstanding in euro (Ανεξόφλητο ποσό σε ευρώ)

Ανεξόφλητο ποσό μετατραπέν σε ευρώ με χρήση της ισοτιμίας του ευρώ έναντι του ονομαστικού νομίσματος που ισχύει κατά την ημερομηνία του πληθυσμού

√

√

Market capitalisation (Κεφαλαιοποίηση αγοράς)

Τελευταία διαθέσιμη κεφαλαιοποίηση της αγοράς. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς εκφράζεται σε ονομαστικό νόμισμα.

Αν δεν εμφανίζεται ονομαστικό νόμισμα, η κεφαλαιοποίηση της αγοράς εκφράζεται σε ευρώ.

√

Yield to maturity (Απόδοση στη λήξη)

Συγκεκριμένη απόδοση του τίτλου στη λήξη του σε ποσοστό

√

√

Short name (Σύντομη ονομασία)

Σύντομη ονομασία που δίδεται από τον εκδότη και καθορίζεται βάσει των χαρακτηριστικών της έκδοσης και κάθε διαθέσιμης πληροφορίας

√

Pool factor (Συντελεστής ομαδοποίησης)

Προκειμένου περί τίτλων εξασφαλισμένων με ενυπόθηκα δάνεια, ο συντελεστής ομαδοποίησης ή συντελεστής εναπομένοντος υπολοίπου κεφαλαίου είναι το ανεξόφλητο υπόλοιπο του κεφαλαίου των ομαδοποιημένων ενυπόθηκων δανείων τα οποία αφορά ο τίτλος διαιρούμενο με το αρχικό υπόλοιπο κεφαλαίου

√

√

√

√

√

Quotation basis (Βάση τιμής)

Βάση ορισμού της τιμής του μέσου, π.χ. ποσοστό ονομαστικής (επί τοις εκατό) ή νόμισμα ανά μετοχή/μονάδα (μονάδες)

√

√

√

√

√

Price value (Αξία τιμής)

Τελευταία διαθέσιμη αντιπροσωπευτική τιμή του μέσου κατά την ημερομηνία αναφοράς στη βάση τιμής και το ονομαστικό νόμισμα, κατά περίπτωση, του μέσου. Προκειμένου περί έντοκων τίτλων, παρέχεται η καθαρή τιμή, δηλαδή εξαιρουμένων των δεδουλευμένων τόκων.

√

√

√

√

√

Price value type (Είδος αξίας τιμής)

Φύση της αξίας τιμής, δηλαδή εάν αντιπροσωπεύει αποτίμηση της αγοράς, εκτιμηθείσα ή αρχική αξία.

√

√

√

√

√

Monthly average price (Μηνιαία μέση τιμή)

Μέσος όρος των ονομαστικών τιμών του μέσου που διατίθενται τις 30 τελευταίες ημερολογιακές ημέρες μέχρι την ημερομηνία αναφοράς επί της βάσης της τιμής και του ονομαστικού νομίσματος του μέσου, κατά περίπτωση.

√

√

Redemption type (Είδος εξόφλησης)

Είδος εξόφλησης, π.χ. πλήρης αποπληρωμή κατά τη λήξη (bullet), διαρκής, διαρθρωμένη, σε τακτά διαστήματα, τμηματική, έκτακτη, μηδενική, κλιμακούμενη

√

Redemption frequency (Συχνότητα εξόφλησης)

Αριθμός εξοφλήσεων ορισμένου χρεογράφου ανά έτος

√

Redemption price (Τιμή εξόφλησης)

Τελική τιμή εξόφλησης

√

Accrued interest (Δεδουλευμένοι τόκοι)

Δεδουλευμένοι τόκοι από την τελευταία πληρωμή του τοκομεριδίου ή από την ημερομηνία έναρξης της τοκοφορίας. Προκειμένου περί τοκοφόρων τίτλων, το άθροισμα της εν λόγω τιμής και της τιμής αξίας είναι η λεγόμενη «ακαθάριστη τιμή».

√

√

√

√

Accrued income factor (Συντελεστής δεδουλευμένου εισοδήματος)

Ειδικός συντελεστής ημερήσιου εισοδήματος του τίτλου εκφραζόμενος ως ποσοστό, που υπολογίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο του οφειλέτη. Ο συντελεστής βασίζεται σε δεδουλευμένα, δηλαδή στην απόδοση του συνδυαστικού αποτελέσματος δεδουλευμένου τόκου και εισοδήματος που οφείλεται στη διαφορά των τιμών έκδοσης και εξαγοράς.

√

√

√

√

Coupon type (Είδος τοκομεριδίου)

Είδος τοκομεριδίου, π.χ. σταθερό, κυμαινόμενο, κλιμακούμενο κ.λπ.

√

√

Last coupon rate (Τελευταίο επιτόκιο τοκομεριδίου)

Τελευταίο επιτόκιο τοκομεριδίου, εκφραζόμενο ως ποσοστό, ανά έτος που πληρώθηκε πραγματικά (ετήσια βάση)

√

√

√

√

Last coupon date (Τελευταία ημερομηνία τοκομεριδίου)

Ημερομηνία του τελευταίου επιτοκίου τοκομεριδίου που πληρώθηκε πραγματικά. Το ιδιοχαρακτηριστικό επιτρέπει να εξακριβωθεί κατά πόσο το τελευταίο επιτόκιο τοκομεριδίου που πληρώθηκε πραγματικά εμπίπτει στην περίοδο παροχής στοιχείων ή όχι.

√

√

√

√

Last coupon frequency (Τελευταία συχνότητα τοκομεριδίου)

Συχνότητα ανά έτος στην οποία αποπληρώνεται το τελευταίο επιτόκιο τοκομεριδίου: η «annual» (ετήσια) μετατρέπεται σε «ΑΝ», η «semi-annual» (εξαμηνιαία) σε «SA» κ.λπ.

√

√

√

√

Dividend amount (Ποσό μερίσματος)

Ποσό της τελευταίας πληρωμής μερίσματος ανά μετοχή (σε είδος ποσού μερίσματος) προ φορολόγησης (ακαθάριστο μέρισμα)

√

√

√

Dividend amount type (Τύπος ποσού μερίσματος)

Το ποσό μερίσματος ανά μετοχή μπορεί να εκφράζεται σε νόμισμα μερίσματος ή σε αριθμό μετοχών.

√

√

√

Dividend currency (Νόμισμα μερίσματος)

Κωδικός ISO 4217 του νομίσματος της τελευταίας πληρωμής μερίσματος

√

√

√

Dividend Settlement date (Ημερομηνία διακανονισμού μερίσματος)

Ημερομηνία διακανονισμού της τελευταίας πληρωμής μερίσματος. Το ιδιοχαρακτηριστικό επιτρέπει να εξακριβωθεί κατά πόσο το ποσό του μερίσματος που πληρώθηκε εμπίπτει στην περίοδο παροχής στοιχείων ή όχι.

√

√

√

Last split factor (Συντελεστής τελευταίας διάσπασης)

Διασπάσεις μετοχών και αντίστροφες διασπάσεις μετοχών

√

√

√

Last split date (Ημερομηνία τελευταίας διάσπασης)

Ημερομηνία από την οποία παράγει αποτελέσματα η διάσπαση μετοχής

√

√

√